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LGD模型回测、分层验证与偏差分析实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=LGD模型回测 · 分层验证与偏差分析的学习目标 · 核心概念
课程导入LGD
02
LGD基础回顾
目标=违约损失率定义 · 影响因素 · 监管要求
LGD基础回顾
03
回测概述
目标=回测目的 · 监管期望 · 回测与验证的区别
回测概述目标=回测目的
04
回测数据准备
目标=数据来源 · 样本选择 · 时间窗口
回测数据准备目标=数据来源
05
回测核心指标
目标=区分度 · 校准度 · 稳定性指标及其在LGD模型中的适用性
回测核心指标目标=区分度
06
LGD回测方法
目标=二项检验 · 正态检验 · t检验
LGD回测方法
07
分层验证基础
目标=分层维度选择 · 风险分层原则 · 分层样本量要求与分层逻辑设计
分层验证基础目标=分层维度选…
08
分层验证方法
目标=按产品 · 客群 · 区域
分层验证方法目标=按产品
09
偏差分析概念
目标=偏差定义 · 偏差来源 · 偏差与误差的区别
偏差分析概念目标=偏差定义
10
偏差分析方法
目标=实际与预测对比 · 偏差分解 · 归因分析
偏差分析方法目标=实际
11
回测结果解读
目标=统计显著性 · 经济显著性 · 结果稳定性
回测结果解读目标=统计显著性
12
分层验证结果解读
目标=各层表现差异 · 一致性检验 · 层间偏差识别与业务含义
分层验证结果解读目标=各层表现差…
13
偏差分析结果解读
目标=系统性偏差 · 随机偏差 · 模型缺陷与数据问题的区分
偏差分析结果解读目标=系统性偏差
14
案例实战一
目标=零售信贷LGD模型回测全流程与…
案例实战一LGD
15
案例实战二
目标=对公信贷LGD模型分层验证设计…
案例实战二LGD
16
案例实战三
目标=LGD模型偏差分析实战与归因报…
案例实战三LGD
17
工具与代码
目标=Python/R在LGD回测 · 分层验证与偏差分析中的实现要点
工具代码
18
报告撰写
目标=回测报告 · 分层验证报告 · 偏差分析报告的结构
报告撰写目标=回测报告
19
常见问题一
目标=数据不足 · 样本偏差 · 违约定义不一致
常见问题一目标=数据不足
20
常见问题二
目标=模型过度拟合 · 分层过细 · 偏差分析误判
常见问题二目标=模型过度拟…
21
监管要求
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9 · 国内监管对LGD模型回测与验证的要求
监管要求目标=巴塞尔协议
22
模型监控
目标=持续监控指标 · 触发机制 · 再开发与模型调整的联动
模型监控目标=持续监控指…
23
综合提升一
目标=回测 · 分层验证与偏差分析的整合框架与最佳实…
综合提升一目标=回测
24
综合提升二
目标=从回测到模型优化 · 业务决策与风险管理的闭环应用
综合提升二目标=从回测到模…
25
综合提升三
目标=前沿方法 · 机器学习LGD模型回测挑战与未来趋势
综合提升三目标=前沿方法
26
实战任务一
目标=设计一个完整的LGD模型回测方…
实战任务一LGD
27
实战任务二
目标=针对给定数据完成分层验证并撰写…
实战任务二目标=针对给定数…
28
实战任务三
目标=开展偏差分析并制定模型改进建议
实战任务三目标=开展偏差分…
29
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 方法体系梳理 · 常见陷阱与能力自评
课程总结目标=核心知识点…
30
结业项目
目标=综合运用回测 · 分层验证与偏差分析完成一个端到端LG…
结业项目目标=综合运用回…