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本课程属于：002-PD、LGD与EAD信用风险参数建模 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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违约定义与PD建模样本窗口设计实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=PD建模在信用风险管理中的定位 · 学习目标 · 整体课程框架与实战项目介绍
课程导入PD
02
违约定义基础
目标=违约的法律与监管定义 · 巴塞尔协议违约参考定义 · 内部评级视角下的违约界定原则
违约定义基础目标=违约的法律
03
违约定义的核心要素
目标=本金利息逾期 · 债务人实质性困难 · 债务重组
违约定义的核心要…目标=本金利息逾…
04
零售与对公违约定义差异
目标=零售暴露 · 公司暴露 · 主权暴露的违约定义差异及监管要求对比
零售对公违约定义差异
05
违约定义实战案例
目标=通过真实银行案例解析违约定义在… · 小微企业贷款中的应用与调整
违约定义实战案例目标=通过真实银…
06
PD建模概述
目标=PD的定义 · 类型（时点PD · 跨周期PD）
PD建模概述
07
样本窗口设计基础
目标=样本窗口的概念 · 观察期 · 表现期
样本窗口设计基础目标=样本窗口的…
08
观察期与表现期设计
目标=如何确定观察期长度 · 表现期长度 · 窗口滑动方式及对模型性能的影响
观察期表现期设计
09
样本窗口设计方法
目标=静态窗口 · 动态窗口 · 滚动窗口
样本窗口设计方法目标=静态窗口
10
数据准备与清洗
目标=数据来源 · 缺失值处理 · 异常值检测
数据准备清洗
11
违约标签定义实战
目标=基于账户级 · 客户级 · 债项级数据构建违约标签的步骤与常见陷…
违约标签定义实战目标=基于账户级
12
样本窗口设计实战
目标=使用真实脱敏数据设计观察期与表… · 生成建模样本并验证窗口合理性
样本窗口设计实战目标=使用真实脱…
13
特征工程与变量筛选
目标=基于窗口数据的特征构造 · WOE编码 · IV值筛选
特征工程变量筛选
14
PD模型开发流程
目标=模型选择（逻辑回归 · 决策树 · 机器学习）
PD模型开发流程
15
模型评估与验证
目标=区分度指标（KS · AUC · Gini）
模型评估验证
16
样本窗口对模型性能的影响
目标=不同窗口长度 · 滑动方式对KS · AUC及模型稳定性的实证分析
样本窗口对模型性…目标=不同窗口长…
17
常见问题与解决方案
目标=样本不足 · 违约样本过少 · 窗口重叠
常见问题解决方案
18
监管合规与模型治理
目标=监管对PD模型样本窗口的要求 · 模型文档 · 验证与审计要点
监管合规模型治理
19
IFRS9下的PD建模
目标=IFRS9三阶段划分 · 时点PD与跨周期PD的转换 · 样本窗口设计的特殊考虑
IFRS9PD
20
压力测试与PD
目标=压力情景下的PD建模 · 样本窗口在压力测试中的调整方法
PD压力测试
21
实战案例一
目标=零售信贷PD建模样本窗口设计全…
实战案例一PD
22
实战案例二
目标=对公客户PD建模样本窗口设计及…
实战案例二PD
23
实战案例三
目标=小微企业贷款PD建模中样本窗口…
实战案例三PD
24
代码实战
目标=使用Python实现样本窗口设… · 违约标签生成与PD模型训练
代码实战Python
25
模型监控与迭代
目标=PD模型上线后的监控指标 · 样本窗口再设计 · 模型重新校准与迭代流程
模型监控迭代
26
常见误区与最佳实践
目标=违约定义过宽或过窄 · 窗口设计不合理 · 数据泄露等误区及改进建议
常见误区最佳实践
27
前沿话题
目标=机器学习在PD建模中的应用 · 大数据与替代数据对样本窗口设计的影响
前沿话题PD
28
综合练习
目标=给定业务场景 · 设计违约定义与样本窗口方案并撰写模型…
综合练习目标=给定业务场…
29
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 关键技能梳理 · 学习路径与后续进阶方向
课程总结目标=核心知识点…
30
答疑与拓展
目标=学员常见问题解答 · 行业资源推荐 · 持续学习与职业发展建议
答疑拓展