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本课程属于：002-PD、LGD与EAD信用风险参数建模 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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抵押品与担保信息驱动LGD建模实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=LGD建模在信用风险管理中的定… · 抵押品与担保信息的核心价值 · 课程整体框架与学习路径
课程导入LGD
02
LGD基础概念
目标=违约损失率定义 · 与PD和EAD的关系 · 监管资本与会计减值中的LGD应用场景
LGD基础概念
03
抵押品与担保基础
目标=抵押品类型 · 担保方式分类 · 法律与估值基础
抵押品担保基础
04
数据收集与清洗
目标=抵押品与担保字段识别 · 数据来源整合 · 缺失值与异常值处理
数据收集清洗
05
抵押品估值方法
目标=市场法 · 收益法 · 成本法
抵押品估值方法目标=市场法
06
担保信息结构化
目标=保证人类型 · 担保范围 · 担保有效性评估
担保信息结构化目标=保证人类型
07
LGD建模流程概览
目标=从数据准备到模型部署的端到端流… · 关键里程碑与交付物
LGD建模流程概览
08
违约定义与样本选择
目标=违约事件界定 · 违约样本与正常样本划分 · 观察期与表现期设计
违约定义样本选择
09
风险暴露与清偿顺序
目标=EAD与LGD的衔接 · 清偿优先级 · 抵押品覆盖比例计算
风险暴露清偿顺序
10
回收金额与回收时间
目标=回收现金流构成 · 回收时间分布 · 折现率选择
回收金额回收时间
11
抵押品驱动因子分析
目标=抵押品覆盖率 · 抵押品类型 · 估值折扣
抵押品驱动因子分…目标=抵押品覆盖…
12
担保驱动因子分析
目标=保证人信用等级 · 担保比例 · 担保期限
担保驱动因子分析目标=保证人信用…
13
特征工程实战
目标=连续变量分箱 · 类别变量编码 · 交互特征构造
特征工程实战目标=连续变量分…
14
模型选择与比较
目标=线性回归 · Beta回归 · 决策树
模型选择比较
15
模型训练与调优
目标=样本划分 · 交叉验证 · 超参数优化
模型训练调优
16
模型评估指标
目标=MAE · RMSE · R方
模型评估指标MAE
17
抵押品与担保信息的模型集成
目标=将抵押品与担保变量嵌入模型 · 分段建模与全局建模对比
抵押品担保信息的模型集…
18
案例实战一
目标=零售抵押贷款LGD建模——数据… · 特征工程 · 模型构建与结果解读
案例实战一LGD
19
案例实战二
目标=中小企业担保贷款LGD建模——… · 模型对比与业务解释
案例实战二LGD
20
案例实战三
目标=公司类抵押品驱动LGD建模——… · 估值折扣与回收率预测
案例实战三LGD
21
模型验证与回溯测试
目标=样本外验证 · 时间外验证 · 压力测试
模型验证回溯测试
22
监管合规与模型文档
目标=巴塞尔协议要求 · IFRS9减值要求 · 模型文档规范与审计要点
监管合规模型文档
23
常见问题与陷阱
目标=数据偏差 · 抵押品估值滞后 · 担保失效
常见问题陷阱
24
模型部署与监控
目标=评分卡落地 · 系统集成 · 定期监控指标
模型部署监控
25
业务应用与决策支持
目标=LGD预测在定价 · 拨备 · 资本计量
业务应用决策支持
26
前沿方法拓展
目标=机器学习可解释性 · 深度学习 · 生存分析在LGD建模中的探索
前沿方法拓展目标=机器学习可…
27
综合实战项目
目标=从原始数据到LGD模型报告的全…
综合实战项目LGD
28
课程总结与知识图谱
目标=核心知识点回顾 · 技能树梳理 · 持续学习资源推荐
课程总结知识图谱
29
常见面试与实战问题
目标=LGD建模高频问题解析 · 案例问答与解题思路
常见面试实战问题
30
综合提升与职业发展
目标=LGD建模能力进阶路径 · 跨领域应用 · 行业趋势与认证建议
综合提升职业发展