策略评估与归因分析 - 金融科技风控与量化工程 - 092-量化交易研究员

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策略评估基础定义、目的、核心指标概览（收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比）

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收益率计算简单收益率、对数收益率、累计收益率、年化收益率的计算方法与适用场景

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风险度量波动率（标准差）、下行波动率、VaR、CVaR 的定义与计算

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夏普比率与信息比率夏普比率、信息比率、索提诺比率的公式、含义、优缺点对比

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最大回撤与Calmar比率最大回撤（MDD）计算、回撤修复期、Calmar比率的定义与应用

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胜率与盈亏比胜率、盈亏比、期望收益、盈亏平衡胜率的计算与关系

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资金曲线分析资金曲线绘制、净值曲线、对数净值曲线、回撤曲线的可视化分析

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基准比较基准选择原则、相对收益、超额收益、跟踪误差、信息系数（IC）

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滚动评估滚动窗口收益率、滚动夏普比率、滚动最大回撤的时序分析

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策略稳定性评估月度/季度收益分布、收益热力图、滚动统计量的稳定性检验

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归因分析基础定义、目的、Brinson模型简介、归因分类（资产配置、行业选择、个股选择）

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Brinson归因模型模型原理、资产配置效应、行业选择效应、个股选择效应、交互效应

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多期Brinson归因多期归因链接方法（Carino、Menchero、Grap）、几何归因与算术归因

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因子归因概述因子模型基础（CAPM、Fama-French三因子、五因子）、因子暴露计算

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Barra归因模型 Barra风险模型框架、风格因子（价值、动量、规模、波动率等）、行业因子、国家因子

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因子贡献度计算因子收益率估计、因子贡献度分解、特异收益率（残差）分析

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风险归因风险预算、边际风险贡献、成分风险贡献、风险分解（系统风险 vs 特异风险）

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绩效归因报告归因报告结构、表格设计、瀑布图（Waterfall Chart）展示归因结果

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交易成本归因佣金、滑点、市场冲击成本、交易成本对收益的影响分解

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择时能力评估择时能力定义、Treynor-Mazuy模型、Henriksson-Merton模型、择时收益分解

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选股能力评估选股能力定义、选股收益分解、信息比率与选股能力的关系

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多策略归因多策略组合的收益分解、策略间相关性分析、策略权重优化归因

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机器学习归因 SHAP值、特征重要性、部分依赖图在策略归因中的应用

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归因可视化归因饼图、堆叠柱状图、热力图、桑基图（Sankey Diagram）展示资金流向

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回测框架中的归因回测系统集成归因模块、逐笔交易归因、持仓周期归因

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归因分析工具 Python归因库（pyfolio、alphalens、quantstats）的使用与对比

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归因结果验证归因结果的加总性检验、交叉验证、敏感性分析

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归因报告自动化自动化生成归因报告、定时任务、邮件推送、Web仪表盘

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归因分析实战案例一股票多头策略的Brinson归因与因子归因全流程

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归因分析实战案例二 CTA趋势策略的归因分析（动量因子、波动率因子、持仓周期归因）

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