期权量化策略实战：从零到精通 - 金融科技风控与量化工程 - 092-量化交易研究员 - 可可精品资料库

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定义 · 看涨/看跌 · 合约要素 · 与期货区别

期权定价模型

BS模型 · 假设 · 参数S/K/T/r/σ · 局限性

希腊字母入门

Delta · Gamma · Theta · Vega · Rho

计算 · 中性 · 对冲原理 · 动态调整

Gamma风险 · Gamma Scalping · 与Delta关系

Theta与时间价值

衰减曲线 · 时间损耗 · 策略选择

Vega与波动率

隐含波动率 · 历史波动率 · 波动率微笑

波动率交易基础

均值回归 · 波动率锥 · 预测模型

期权策略分类

方向性 · 波动率 · 套利 · 收入

备兑开仓策略

Covered Call · 适用场景 · 代码实现

保护性看跌策略

Protective Put · 保险成本 · 对冲对比

牛市价差策略

Bull Call/Put Spread · 盈亏平衡点

熊市价差策略

Bear Call/Put Spread · 最大亏损与盈利

跨式组合策略

Straddle · 盈亏分析 · 突破/盘整

宽跨式组合策略

Strangle · 与Straddle对比 · 成本优化

蝶式价差策略

Butterfly · 低风险套利 · 到期收益

日历价差策略

Calendar Spread · 时间价值差异 · Theta收益

比率价差策略

Ratio Spread · 风险收益不对称 · Delta中性

期权套利策略

转换/反转换/箱体套利 · 无风险条件

量化交易环境搭建

Python · numpy/pandas/scipy · 数据源

期权数据获取

yfinance/akshare · 期权链 · 数据清洗

隐含波动率计算

Newton-Raphson · 反推IV · 精度优化

希腊字母计算引擎

BS模型 · 向量化 · 性能优化

策略回测框架设计

事件驱动 · 信号生成 · 持仓管理

Delta中性策略回测

动态对冲 · 交易成本 · 结果分析

波动率套利策略回测

IV与HV差异 · 开平仓 · 资金管理

期权组合风险管理

VaR · 压力测试 · 希腊字母敞口

实盘交易接口

IBKR/CTP · 订单类型 · 风控检查

策略绩效评估

夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · Calmar

实战项目：完整量化系统

数据→信号→回测→执行→监控