多因子模型深度拆解 - 金融科技风控与量化工程 - 092-量化交易研究员 - 可可精品资料库

VIP20

本课程属于：092-量化交易研究员 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。

查看所属VIP全部课程 →

← 返回所属目录咨询 / 购买

导论多因子模型导论

定义、发展历史、在量化投资中的核心地位与作用

哲学因子投资哲学

因子溢价的经济学解释、风险因子与alpha因子的区别、学术基础

CAPMCAPM与单因子模型

资本资产定价模型推导、市场因子、单因子回归、局限性分析

三因子Fama-French三因子模型

规模因子(SMB)、价值因子(HML)、模型构建与实证检验

四因子Carhart四因子模型

动量因子(MOM)的发现、四因子模型构建、动量策略收益来源

五因子Fama-French五因子模型

盈利因子(RMW)、投资因子(CMA)、改进与冗余因子检验

风险模型Barra风险模型

结构化风险模型框架、行业因子、风格因子、协方差矩阵估计

分类因子分类体系

宏观因子、风格因子、行业因子、基本面因子、另类因子系统分类

数据因子数据获取

数据源选择(Wind/Bloomberg/Tushare等)、数据清洗、缺失值异常值处理

标准化因子计算与标准化

因子值计算、去极值(MAD/百分位)、Z-score/Rank标准化、中性化

IC分析因子IC分析

信息系数(IC)定义、Rank IC、IC序列统计检验、IC衰减图、ICIR

分组回测因子分组回测

分位数分组、多空组合构建、分组收益统计、单调性检验、净值曲线

回归因子收益率回归

Fama-MacBeth两步回归、因子载荷估计、溢价显著性、Newey-West调整

相关性因子相关性分析

Pearson/Spearman相关矩阵、多重共线性诊断、VIF检验、因子聚类

降维因子合成与降维

等权合成、IC加权合成、PCA主成分分析、因子正交化(Schmidt/对称)

择时因子择时

因子动量、因子估值、宏观状态切换、波动率择时、模型评估

中性化行业中性化与市值中性化

中性化原理、回归中性化、分层中性化、对因子表现的影响

选股模型多因子选股模型构建

打分法、回归法、机器学习(线性/树模型/神经网络)对比

正则化模型过拟合与正则化

过拟合识别、L1/L2正则化、弹性网络、交叉验证、特征选择

组合优化组合优化与风险预算

均值-方差优化、Black-Litterman、风险平价、最大分散化组合

约束约束条件处理

权重约束(上下限/做空限制)、行业约束、换手率约束、跟踪误差约束

成本交易成本与冲击成本

固定成本、滑点、市场冲击模型(Almgren-Chriss)、成本调整后净收益

衰减因子衰减与换手率

因子半衰期估计、换手率计算、换手率与收益权衡、衰减调整因子

回测框架回测框架搭建

事件驱动回测、向量化回测、回测偏差(前视/幸存者/过拟合)控制

归因绩效归因分析

Brinson归因、因子归因(Fama分解)、行业归因、风格归因、选股与配置分离

风险归因风险归因与VaR

因子风险分解、边际风险贡献、成分VaR、预期尾部损失(ES)、压力测试

另类因子另类因子挖掘

新闻情绪因子、舆情因子、卫星图像数据、供应链数据、高频数据因子

机器学习机器学习因子

深度学习因子(LSTM/Transformer)、树模型因子(XGBoost/LightGBM)、Autoencoder

生命周期因子生命周期管理

因子拥挤度监测、失效预警、因子再生与迭代、因子库维护

实战多因子模型实战案例

A股全流程实战——因子库构建、回测、组合优化到绩效报告生成