2. 评分卡基础回顾：评分卡的定义、评分卡在信贷风控中的作用、标准评分卡构建流程

在深入探讨 PSI 漂移告警之前，必须牢固掌握评分卡的基础知识。评分卡是信贷风控领域最核心的量化工具，它将借款人的违约风险映射为一个直观的分数，从而辅助决策。本节将系统回顾评分卡的定义、核心作用以及标准构建流程。

2.1 评分卡的定义

评分卡（Scorecard）是一种基于统计模型（通常是逻辑回归）的信用风险评估工具。它将借款人的多个特征（如年龄、收入、负债比、征信查询次数等）通过模型权重转换为一个总分。这个分数代表了借款人未来一段时间内发生违约（如逾期 90 天以上）的概率。

评分卡的核心公式可简化为：

Score = Offset + Factor × ln(Odds)

其中：
Odds = p / (1 - p)  （违约与正常客户的比率）
p = 违约概率
Offset 和 Factor 为常数，用于将 Odds 映射到预设的分数区间（如 300-850）

评分卡通常以“点数”形式呈现，每个特征的不同取值（或分箱）对应一个分数。最终得分为各特征分数之和。

特征	分箱区间	对应分数
年龄	25-35 岁	45
年龄	36-50 岁	60
月收入	5000-10000 元	30
月收入	10001-20000 元	55
征信查询次数	0-2 次/半年	70
征信查询次数	3-6 次/半年	40

2.2 评分卡在信贷风控中的作用

评分卡贯穿信贷业务的整个生命周期，是自动化、标准化决策的基石。其核心作用体现在以下四个方面：

• 贷前准入与审批： 快速筛选高风险申请，实现自动化审批（如分数高于阈值自动通过），提升效率并降低人工成本。
• 贷中额度与定价： 根据评分卡分数动态调整授信额度和利率。分数越高，可给予更高额度、更低利率。
• 贷后监控与预警： 监控存量客户评分的变化趋势。评分显著下降的客户，可能触发早期预警，进行催收或额度冻结。
• 组合管理与风险量化： 计算整个资产组合的风险分布，为拨备计提、资本金计算提供量化依据。

2.3 标准评分卡构建流程

构建一张标准评分卡是一个严谨的工程化过程，通常包含以下六个核心步骤。下图展示了这一标准流程。

下面对流程中的关键步骤进行详细说明：

1. 数据准备与清洗： 收集历史信贷数据（包括好坏客户标签），处理缺失值、异常值，进行数据质量校验。
2. 特征分箱与WOE编码： 将连续变量离散化（分箱），并计算每个分箱的证据权重（Weight of Evidence, WOE），以量化该分箱对违约状态的区分能力。
3. 逻辑回归建模： 以WOE值作为输入特征，构建逻辑回归模型，估计各特征的系数（权重）。
4. 模型评估与验证： 使用KS值、AUC、Gini系数等指标评估模型区分度；使用PSI评估模型稳定性（这是本课程的核心）。
5. 分数刻度映射： 将逻辑回归输出的对数几率（Log-odds）通过线性变换映射到预设的分数区间（如300-850分）。
6. 上线部署与监控： 将评分卡规则部署到决策引擎，并建立持续的监控体系，定期检查分数分布和模型性能。