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本课程属于：055-组合风险归因人群切片复盘 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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收益评估与组合风险人群切片学习指南

共计 30 章节
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01
课程导论
收益评估与风险人群切片的核心概念 · 课程目标与学习路径 · 行业应用场景概览
课程导论收益评估
02
金融基础回顾
货币时间价值 · 折现率与净现值（NPV） · 内部收益率（IRR）的基本计算
金融基础回顾货币时间价值
03
收益度量指标
绝对收益与相对收益 · 年化收益率 · 夏普比率与信息比率
收益度量指标绝对收益
04
风险度量基础
波动率（标准差） · 下行风险 · 最大回撤（Max Drawdown）…
风险度量基础波动率
05
投资组合理论入门
马科维茨均值-方差模型 · 有效前沿与最优组合
投资组合理论入门马科维茨均值
06
风险价值（VaR）
VaR的定义 · 参数法（正态分布） · 历史模拟法
VaR风险价值
07
条件风险价值（CVaR）
CVaR的定义 · 与VaR的区别 · 在尾部风险度量中的应用
CVaR条件风险价值
08
风险归因分析
因子模型简介（CAPM · Fama-French三因子） · 风险分解与贡献度计算
风险归因分析CAPM
09
人群切片基础概念
客户分层与分群 · 基于风险偏好的切片逻辑 · 切片在风控中的价值
人群切片基础概念客户分层
10
数据预处理与特征工程
数据清洗 · 缺失值处理 · 标准化与归一化
数据预处理特征工程
11
聚类算法入门
K-Means聚类原理 · 肘部法则确定K值 · 聚类结果可视化
聚类算法入门K-Means
12
层次聚类与DBSCAN
层次聚类树状图 · DBSCAN密度聚类 · 不同聚类算法对比
DBSCAN层次聚类
13
基于风险标签的切片
利用历史违约数据打标签 · 有监督学习（逻辑回归 · 决策树）进行切片
基于风险标签的切…利用历史违约数据…
14
收益-风险二维切片模型
构建收益与风险二维坐标系 · 四象限人群划分 · 策略匹配
收益风险二维切片模型
15
时间序列切片
基于市场周期（牛市/熊市）的动态切片 · 滚动窗口风险度量
时间序列切片基于市场周期
16
组合风险聚合
从个体资产风险到组合风险 · 协方差矩阵的计算与解读
组合风险聚合从个体资产风险到…
17
蒙特卡洛模拟在组合风险中的应用
模拟资产价格路径 · 组合收益分布 · 压力测试场景
蒙特卡洛模拟组合风险
18
压力测试与情景分析
历史情景重现 · 假设情景设计 · 极端风险事件对切片的影响
压力测试情景分析
19
风险预算与资产配置
风险平价策略 · 等风险贡献（ERC）模型 · 切片视角下的配置优化
风险预算资产配置
20
机器学习在风险切片中的应用
随机森林 · XGBoost进行风险等级预测 · 特征重要性分析
机器学习风险切片
21
深度学习与风险切片
简单神经网络结构 · 自编码器用于异常检测 · LSTM用于时序风险预测
深度学习风险切片
22
切片结果评估指标
轮廓系数 · Calinski-Harabasz指… · 业务层面的收益提升率
切片结果评估指标轮廓系数
23
回测框架搭建
回测流程设计 · 滑点与交易成本处理 · 切片策略的绩效评估
回测框架搭建回测流程设计
24
风险监控与预警系统
实时风险指标计算 · 阈值设定 · 预警触发与响应机制
风险监控预警系统
25
合规与监管要求
巴塞尔协议对风险计量的要求 · 反洗钱（AML）与客户尽职调查（CD…
合规监管要求
26
案例实战一
个人信贷风险切片——基于收入 · 负债 · 信用历史的客户分群与收益评估
案例实战一个人信贷风险切片
27
案例实战二
基金组合风险切片——基于波动率 · 最大回撤 · 行业暴露的基金分类与推荐
案例实战二基金组合风险切片
28
案例实战三
保险精算风险切片——基于年龄 · 健康状况 · 保额的风险分层与定价
案例实战三保险精算风险切片
29
工具与平台介绍
Python（Pandas · NumPy · Scikit-learn）
工具平台介绍
30
课程总结与未来展望
核心知识点回顾 · 量化风控前沿趋势（AI风控 · 联邦学习）
课程总结未来展望