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信用额度模型：训练集切分避坑指南

共计 30 章节
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01
课程导论
为什么信用额度模型需要特殊的训练集切…
课程导论为什么信用额度模…
02
信用额度模型业务背景
额度模型与评分卡模型的区别 · 额度模型的目标变量定义（如：最优额度 · 风险调整后收益）
信用额度模型业务…额度模型
03
时间序列特性
信贷数据的天然时间依赖性 · 为什么随机切分会导致严重的未来信息泄…
时间序列特性信贷数据的天然时…
04
样本选择偏差
仅对“已授信用户”建模的偏差 · 如何通过拒绝推断（Reject In…
样本选择偏差仅对“已授信用户…
05
时间窗口切分法
按申请日期/放款日期划分训练集 · 验证集 · 测试集
时间窗口切分法按申请日期
06
滚动窗口与扩展窗口
时间序列交叉验证在额度模型中的应用 · 对比固定窗口与滚动窗口的优劣
滚动窗口扩展窗口
07
冷启动问题
新用户/新产品无历史数据时 · 如何设计初始训练集与切分策略
冷启动问题新用户
08
样本权重与时间衰减
在切分后 · 如何对旧样本赋予更低权重 · 让模型更关注近期行为
样本权重时间衰减
09
拒绝推断（Reject Inference）基础
为什么需要拒绝推断？硬截断与软截断对…
RejectInference
10
拒绝推断方法一
简单赋值法（拒绝样本赋予默认额度）及…
拒绝推断方法一简单赋值法
11
拒绝推断方法二
Heckman两阶段法 · 如何在切分时保留选择概率变量
拒绝推断方法二Heckman
12
拒绝推断方法三
基于模型的自训练（Self-trai… · 切分时如何避免标签泄露
拒绝推断方法三Self-trai
13
拒绝推断方法四
Parzen窗与模糊扩充法 · 在切分中处理拒绝样本的边界问题
拒绝推断方法四Parzen
14
多目标额度模型
同时预测违约概率与收入弹性 · 切分时如何保证两个目标的一致性
多目标额度模型同时预测违约概率
15
分层抽样策略
在时间切分基础上 · 按风险等级 · 产品类型
分层抽样策略时间切分基础上
16
群体稳定性（PSI）监控
切分后训练集与测试集的分布差异 · 如何用PSI指标验证切分质量
PSI群体稳定性
17
特征时间一致性
切分时检查特征在不同时间窗口的分布是… · 避免使用未来特征
特征时间一致性切分时检查特征
18
标签泄漏案例
额度使用率 · 循环额度等动态特征在切分时容易泄露未… · 如何规避
标签泄漏案例额度使用率
19
数据拼接陷阱
多数据源（征信 · 交易 · 行为）时间戳不一致
数据拼接陷阱多数据源
20
样本外测试设计
如何设计严格的样本外测试集（OOT） · 确保模型在未见数据上的泛化能力
样本外测试设计OOT
21
K折交叉验证的陷阱
在时间序列数据上使用普通K折的后果 · 以及TimeSeriesSplit的…
K折交叉验证的陷…时间序列数据上使…
22
分组切分（GroupKFold）
当同一用户有多笔贷款时 · 如何按用户ID分组切分防止信息泄露
GroupKFold分组切分
23
数据增强与合成样本
在切分后 · 如何对训练集进行SMOTE或时间序列… · 避免数据泄露
数据增强合成样本
24
模型验证指标
在切分后的数据集上 · 如何正确计算AUC · KS
模型验证指标切分后的数据集上
25
线上A/B测试与离线切分的衔接
离线切分策略如何指导线上实验的分桶设…
A/B线上
26
自动化切分流水线
构建可复用的训练集切分Pipelin… · 包含时间窗口 · 拒绝推断
自动化切分流水线Pipelin
27
案例实战一
信用卡额度模型——从原始数据到切分完…
案例实战一信用卡额度模型
28
案例实战二
消费贷额度模型——处理拒绝推断与多目…
案例实战二消费贷额度模型
29
案例实战三
小微企业额度模型——处理稀疏数据与长…
案例实战三小微企业额度模型
30
课程总结与最佳实践
回顾所有避坑点 · 给出信用额度模型训练集切分的Chec…
课程总结最佳实践