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资产负债现金流匹配与久期缺口实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=资产负债管理概述 · 现金流匹配与久期缺口的重要性 · 课程学习地图
课程导入目标=资产负债管…
02
基础概念
目标=资产 · 负债 · 现金流
基础概念目标=资产
03
现金流匹配原理
目标=匹配目标 · 匹配层次 · 静态与动态匹配
现金流匹配原理目标=匹配目标
04
久期基础
目标=麦考利久期 · 修正久期 · 美元久期
久期基础目标=麦考利久期
05
久期缺口模型
目标=久期缺口定义 · 计算步骤 · 经济意义
久期缺口模型目标=久期缺口定…
06
凸性概念
目标=凸性定义 · 计算 · 凸性调整
凸性概念目标=凸性定义
07
利率敏感性分析
目标=利率变动对资产 · 负债和权益价值的影响 · 情景分析
利率敏感性分析目标=利率变动对…
08
现金流匹配方法
目标=期限匹配 · 金额匹配 · 阶梯策略
现金流匹配方法目标=期限匹配
09
久期缺口实战计算
目标=案例数据准备 · 资产与负债久期计算 · 缺口计算与解读
久期缺口实战计算目标=案例数据准…
10
免疫策略
目标=单期免疫 · 多期免疫 · 再平衡
免疫策略目标=单期免疫
11
现金流匹配与久期缺口的结合
目标=综合框架 · 目标设定 · 约束条件
现金流匹配久期缺口的结合
12
利率风险管理工具
目标=利率互换 · 期货 · 期权
利率风险管理工具目标=利率互换
13
流动性风险管理
目标=现金流预测 · 压力测试 · 应急融资计划
流动性风险管理目标=现金流预测
14
案例实战一
目标=商业银行资产负债久期缺口分析
案例实战一目标=商业银行资…
15
案例实战二
目标=保险公司现金流匹配与久期缺口管…
案例实战二目标=保险公司现…
16
案例实战三
目标=养老金基金的免疫策略与再平衡
案例实战三目标=养老金基金…
17
案例实战四
目标=企业资产负债表的利率风险对冲
案例实战四目标=企业资产负…
18
数据与模型
目标=数据收集 · 清洗 · 参数估计
数据模型
19
Excel实战
目标=久期与凸性计算 · 缺口分析 · 情景模拟
Excel目标=久期
20
Python实战
目标=使用Python进行现金流匹配…
Python目标=使用
21
常见问题一
目标=久期缺口的局限性 · 假设条件 · 实际偏差
常见问题一目标=久期缺口的…
22
常见问题二
目标=现金流匹配中的提前还款 · 违约 · 期权性风险
常见问题二目标=现金流匹配
23
常见问题三
目标=利率预测错误 · 模型风险 · 再平衡频率
常见问题三目标=利率预测错…
24
监管与合规
目标=巴塞尔协议 · 偿付能力监管 · 内部模型法要求
监管合规
25
综合提升一
目标=动态资产负债管理 · 随机规划 · 多目标优化
综合提升一目标=动态资产负…
26
综合提升二
目标=压力测试与情景分析在匹配中的应…
综合提升二目标=压力测试
27
综合提升三
目标=资产负债管理报告与决策支持
综合提升三目标=资产负债管…
28
实战任务一
目标=设计一个现金流匹配方案并计算久…
实战任务一目标=设计一个现…
29
实战任务二
目标=针对利率变动情景进行免疫策略再…
实战任务二目标=针对利率变…
30
课程总结
目标=核心要点回顾 · 最佳实践 · 持续学习路径
课程总结目标=核心要点回…