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ALM资产负债管理框架与缺口分析实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=ALM的定义 · 起源 · 监管背景
课程导入ALM
02
ALM核心概念
目标=资产负债管理 · 利率风险 · 流动性风险
ALM核心概念
03
ALM治理架构
目标=董事会 · 资产负债管理委员会 · 风险管理部
ALM治理架构
04
利率风险管理基础
目标=利率期限结构 · 重定价缺口 · 基准风险
利率风险管理基础目标=利率期限结…
05
缺口分析入门
目标=缺口的概念 · 类型（重定价缺口 · 流动性缺口
缺口分析入门目标=缺口的概念
06
重定价缺口模型
目标=静态缺口 · 动态缺口 · 缺口报告编制步骤与数据要求
重定价缺口模型目标=静态缺口
07
缺口分析实战一
目标=基于银行资产负债表数据计算重定…
缺口分析实战一目标=基于银行资…
08
流动性缺口分析
目标=现金流缺口 · 融资缺口 · 压力测试场景设计与实战演练
流动性缺口分析目标=现金流缺口
09
利率敏感性缺口与净利息收入
目标=NII模拟 · 缺口与NII变动的关系 · 实战案例
利率敏感性缺口净利息收入
10
经济价值视角
目标=股权经济价值 · 久期缺口 · 凸性缺口及其在ALM中的应用
经济价值视角目标=股权经济价…
11
久期与凸性实战
目标=计算资产与负债久期 · 久期缺口 · 利率冲击下的EVE变化
久期凸性实战
12
缺口分析进阶
目标=多币种缺口 · 基差缺口 · 期权调整缺口及复杂场景处理
缺口分析进阶目标=多币种缺口
13
ALM中的情景分析与压力测试
目标=利率冲击 · 流动性冲击 · 信用冲击的组合设计
ALM情景分析
14
缺口分析实战二
目标=利用Excel或Python构…
缺口分析实战二Excel
15
ALM策略与缺口管理
目标=主动缺口管理 · 对冲工具（利率互换 · 期货
ALM策略
16
案例研究一
目标=某商业银行利率上行周期中的缺口…
案例研究一目标=某商业银行…
17
案例研究二
目标=某保险公司资产负债匹配与久期缺…
案例研究二目标=某保险公司…
18
案例研究三
目标=流动性危机中的缺口分析 · 应急融资与恢复计划
案例研究三目标=流动性危机
19
监管要求与ALM
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9 · 偿付能力II等对缺口分析的影响
ALM监管要求
20
ALM报告与沟通
目标=缺口报告 · 风险仪表盘 · 管理层与董事会汇报要点
ALM报告
21
常见问题一
目标=数据质量 · 假设偏差 · 模型风险与缺口分析的局限性
常见问题一目标=数据质量
22
常见问题二
目标=缺口分析与VaR · EaR · 压力测试的整合与差异
常见问题二VaR
23
常见问题三
目标=行为性期权风险（提前还款 · 提前支取）对缺口的影响
常见问题三目标=行为性期权…
24
ALM系统与工具
目标=ALM软件 · 数据仓库 · 计算引擎与自动化缺口分析流程
ALM系统
25
缺口分析实战三
目标=综合案例——从数据采集到缺口报…
缺口分析实战三目标=综合案例
26
ALM与资本管理
目标=资本充足率 · 内部资本充足评估程序与缺口的联动
ALM资本管理
27
ALM与业务规划
目标=预算 · 定价 · 产品设计与缺口目标的协同
ALM业务规划
28
综合提升一
目标=构建ALM框架——治理 · 政策 · 流程
综合提升一ALM
29
综合提升二
目标=前沿议题——气候风险 · 数字货币 · 负利率环境下的ALM与缺口分析
综合提升二目标=前沿议题
30
课程总结与实战考核
目标=知识体系回顾 · 缺口分析综合测试与实战项目答辩
课程总结实战考核