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本课程属于：061-ALM资产负债管理与负债驱动投资 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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ALM与LDI端到端项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=ALM与LDI的定义 · 学习目标 · 端到端项目整体框架与学习路径
课程导入ALM
02
资产负债管理基础
目标=ALM的核心概念 · 目标 · 监管要求
资产负债管理基础ALM
03
负债驱动投资基础
目标=LDI的起源 · 核心理念 · 与ALM的关系
负债驱动投资基础LDI
04
利率风险与久期
目标=利率风险来源 · 久期 · 凸性
利率风险久期
05
资产负债匹配方法
目标=现金流匹配 · 久期匹配 · 免疫策略
资产负债匹配方法目标=现金流匹配
06
LDI投资工具
目标=国债 · 通胀挂钩债券 · 利率互换
LDI投资工具
07
负债建模方法
目标=负债现金流预测 · 精算假设 · 折现率选择
负债建模方法目标=负债现金流…
08
资产建模方法
目标=资产类别 · 收益率曲线 · 信用利差
资产建模方法目标=资产类别
09
ALM模型构建
目标=经济情景生成器 · 随机模拟 · 资产负债联合建模
ALM模型构建
10
LDI策略设计
目标=对冲比率 · 资金比率 · 触发机制
LDI策略设计
11
端到端项目流程
目标=需求分析 · 数据收集 · 模型选择
端到端项目流程目标=需求分析
12
数据治理与质量
目标=数据源 · 数据清洗 · 数据映射
数据治理质量
13
监管与合规
目标=Solvency II · IFRS 17 · 中国偿二代
监管合规
14
案例实战一
目标=养老金LDI项目：负债评估 · 资产配置 · 对冲策略与绩效归因
案例实战一LDI
15
案例实战二
目标=保险公司ALM项目：利差损管理 · 资产配置优化与偿付能力评估
案例实战二ALM
16
案例实战三
目标=银行ALM项目：利率风险 · 流动性风险 · 内部资金转移定价与压力测试
案例实战三ALM
17
压力测试与情景分析
目标=历史情景 · 假设情景 · 反向压力测试与ALM/LDI决策应用
压力测试情景分析
18
绩效评估与归因
目标=资产收益分解 · 负债变化分析 · 对冲有效性
绩效评估归因
19
风险管理框架
目标=风险偏好 · 限额体系 · 风险报告
风险管理框架目标=风险偏好
20
系统与工具
目标=ALM/LDI常用软件 · Python/R实现 · 数据库
系统工具
21
常见问题与解决方案
目标=数据缺失 · 模型不收敛 · 对冲成本高
常见问题解决方案
22
综合提升一
目标=从ALM到LDI的整合 · 约束条件 · 优化算法与多目标决策
综合提升一ALM
23
综合提升二
目标=动态ALM/LDI：随机控制 · 动态规划 · 强化学习与实时决策
综合提升二ALM/LDI
24
综合提升三
目标=ESG与ALM/LDI · 绿色债券 · 可持续投资与负债端影响
综合提升三ESG
25
综合提升四
目标=跨境与多币种ALM/LDI · 国际资产配置与监管差异
综合提升四ALM/LDI
26
项目实战一
目标=搭建ALM模型：数据准备 · 情景生成 · 资产负债匹配与结果解读
项目实战一ALM
27
项目实战二
目标=设计LDI策略：对冲工具选择 · 对冲比率优化与回测分析
项目实战二LDI
28
项目实战三
目标=端到端ALM/LDI项目模拟
项目实战三ALM/LDI
29
职业发展与能力提升
目标=ALM/LDI岗位要求 · 技能树 · 认证与持续学习路径
职业发展能力提升
30
课程总结与展望
目标=核心知识点回顾 · 未来趋势 · 技术演进与进一步学习资源
课程总结目标=核心知识点…