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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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ISDA标准CDS信用曲线校准实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDS信用曲线校准的学习目标 · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入CDS
02
CDS基础知识
目标=CDS定义 · 合约要素 · 信用事件
CDS基础知识
03
信用曲线基础
目标=信用曲线定义 · 期限结构 · 违约概率与回收率的关系
信用曲线基础目标=信用曲线定…
04
ISDA标准模型概述
目标=ISDA标准CDS模型的发展 · 核心假设与适用场景
ISDA标准模型概述
05
市场数据准备
目标=CDS报价 · 利率曲线 · 回收率假设与数据清洗方法
市场数据准备CDS
06
折现曲线构建
目标=无风险利率曲线 · OIS折现 · 多币种曲线构建与插值方法
折现曲线构建目标=无风险利率…
07
生存曲线与违约概率
目标=生存函数 · 风险率 · 违约概率期限结构及其校准逻辑
生存曲线违约概率
08
ISDA标准CDS定价公式
目标=保护 leg 与 premiu… · 定价公式推导
ISDACDS
09
信用曲线校准原理
目标=从市场报价反推风险率曲线 · 目标函数与优化算法
信用曲线校准原理目标=从市场报价…
10
校准流程实战
目标=数据输入 · 初始猜测 · 迭代求解
校准流程实战目标=数据输入
11
单名CDS校准案例
目标=单一参考实体 · 标准期限 · 市场报价与校准结果分析
CDS单名
12
多期限CDS校准
目标=不同期限报价的联合校准 · 插值与外推处理
CDS多期限
13
不同回收率假设
目标=回收率对校准结果的影响 · 市场惯例与敏感性分析
不同回收率假设目标=回收率对校…
14
信用曲线校准中的数值方法
目标=牛顿法 · 二分法 · 全局优化与数值稳定性
信用曲线校准数值方法
15
ISDA标准CDS模型实现
目标=Python/VBA/R 实现… · 代码结构与调试技巧
ISDACDS
16
校准结果验证
目标=与市场报价对比 · 隐含违约概率 · 信用利差与风险中性检验
校准结果验证目标=
17
常见问题与陷阱
目标=数据不一致 · 曲线倒挂 · 不收敛
常见问题陷阱
18
CDS指数与标准化合约
目标=CDX · iTraxx · 标准化CDS的曲线校准特点
CDS指数
19
信用曲线校准在风险管理中的应用
目标=信用VaR · CVA · 压力测试与限额管理
信用曲线校准风险管理
20
信用曲线校准在定价与对冲中的应用
目标=CDS定价 · 对冲比率与基差交易
信用曲线校准定价
21
多币种与交叉货币CDS
目标=汇率风险 · 交叉货币基差与曲线校准调整
CDS多币种
22
信用曲线校准与债券市场
目标=债券隐含违约概率 · CDS-bond basis 与套利…
信用曲线校准债券市场
23
高级主题
目标=随机回收率 · 跳跃风险 · 流动性调整与模型风险
高级主题目标=随机回收率
24
监管与会计影响
目标=IFRS 9 · CECL · Basel 对信用曲线校准的要求
监管会计影响
25
实战项目一
目标=从零构建单名CDS信用曲线校准…
实战项目一CDS
26
实战项目二
目标=多期限CDS报价校准与曲线拟合
实战项目二CDS
27
实战项目三
目标=CDS指数曲线校准与组合风险管…
实战项目三CDS
28
案例研究
目标=金融危机期间CDS曲线校准的挑…
案例研究CDS
29
综合提升
目标=模型选择 · 参数敏感性 · 回测与持续改进
综合提升目标=模型选择
30
课程总结与展望
目标=核心知识点回顾 · 未来趋势与进一步学习资源
课程总结目标=核心知识点…