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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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CDX与iTraxx指数CDS定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDX与iTraxx指数CDS… · 市场地位 · 学习目标与整体课程框架
课程导入CDX
02
信用衍生品基础
目标=CDS基本概念 · 信用事件 · 交割方式
信用衍生品基础CDS
03
指数CDS概述
目标=CDX与iTraxx家族介绍 · 指数编制规则 · 滚动与重组机制
CDS指数
04
CDX指数详解
目标=CDX IG · HY · EM等主要系列
CDX指数详解
05
iTraxx指数详解
目标=iTraxx Europe · Crossover · HiVol
iTraxx指数详解
06
指数CDS定价原理
目标=信用曲线构建 · 违约概率 · 回收率
CDS指数
07
标准模型与市场惯例
目标=ISDA标准模型 · 信用三角 · 报价方式
标准模型市场惯例
08
数据获取与预处理
目标=CDX与iTraxx历史数据来… · 报价数据 · 成分数据
数据获取预处理
09
信用曲线构建实战
目标=从单名CDS报价到指数曲线 · bootstrapping方法 · 插值与外推技术
信用曲线构建实战CDS
10
指数CDS估值方法
目标=现金流分解 · 保护腿与保费腿计算 · 应计利息处理
CDS指数
11
CDX IG定价实战
目标=选取特定系列 · 构建曲线 · 计算理论利差
CDXIG
12
iTraxx Europe定价实战
目标=选取特定系列 · 构建曲线 · 计算理论利差
iTraxxEurope
13
CDX HY定价实战
目标=高收益指数特征 · 违约调整 · 回收率假设
CDXHY
14
iTraxx Crossover定价实战
目标=交叉指数特征 · 高波动性处理 · 定价与市场报价对比
iTraxxCrossover
15
指数CDS风险指标
目标=CS01 · IR01 · 违约敏感性
CDS指数
16
基差与相对价值交易
目标=指数与单名基差 · 不同指数间基差 · 曲线交易
基差相对价值交易
17
滚动与重组事件处理
目标=指数滚动对定价的影响 · 新旧系列切换 · 成分变更调整方法
滚动重组事件处理
18
信用事件与违约处理
目标=信用事件判定 · 拍卖结算 · 违约对指数定价的影响与调整
信用事件违约处理
19
市场数据与报价惯例
目标=CDX与iTraxx报价单位 · 利差与价格转换 · 买卖价差与流动性
市场数据报价惯例
20
定价模型进阶
目标=随机回收率模型 · 跳跃扩散模型 · 相关性调整
定价模型进阶目标=随机回收率…
21
编程实战环境搭建
目标=Python/R环境 · QuantLib · 信用衍生品定价库
编程实战环境搭建Python/R
22
CDX定价代码实战
目标=从数据获取到曲线构建 · 估值计算 · 结果可视化完整流程
CDX定价代码实战
23
iTraxx定价代码实战
目标=从数据获取到曲线构建 · 估值计算 · 结果可视化完整流程
iTraxx定价代码实战
24
常见定价错误与排查
目标=数据错误 · 曲线异常 · 模型误用
常见定价错误排查
25
市场案例研究
目标=2008金融危机 · 欧债危机 · COVID-19期间CDX与iTra…
市场案例研究目标=2008金…
26
交易策略回测
目标=基于指数CDS定价信号的交易策… · 回测框架与绩效评估
交易策略回测CDS
27
监管与会计处理
目标=中央清算 · 保证金要求 · IFRS 13公允价值
监管会计处理
28
综合实战项目一
目标=构建CDX IG与iTraxx… · 实现自动化估值与报告
综合实战项目一CDX
29
综合实战项目二
目标=设计基差交易策略 · 基于定价模型进行回测与风险分析
综合实战项目二目标=设计基差交…
30
课程总结与提升
目标=核心知识点回顾 · 常见问题解答 · 进阶学习路径与职业发展建议
课程总结提升