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美式期权与Longstaff-Schwartz定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=美式期权与Longstaff-… · 核心概念 · 整体框架与实战路线图
课程导入Longstaff
02
期权基础回顾
目标=欧式与美式期权的定义 · 行权特征 · 内在价值
期权基础回顾目标=欧式
03
美式期权定价难点
目标=提前行权权利 · 最优停时问题 · 无解析解情形与数值方法必要性
美式期权定价难点目标=提前行权权…
04
蒙特卡洛模拟基础
目标=随机过程 · 布朗运动 · 几何布朗运动
蒙特卡洛模拟基础目标=随机过程
05
最小二乘蒙特卡洛思想
目标=回归 · 基函数 · 条件期望
最小二乘蒙特卡洛…目标=回归
06
Longstaff-Schwartz算法流程
目标=路径模拟 · 到期现金流 · 向后归纳
Longstaff-Sc…算法流程
07
基函数选择
目标=多项式基 · Laguerre多项式 · Hermite多项式
基函数选择目标=多项式基
08
回归与条件期望
目标=最小二乘回归 · 样本内拟合 · 样本外偏差
回归条件期望
09
算法实现细节
目标=时间网格 · 路径数量 · 随机数种子
算法实现细节目标=时间网格
10
美式看跌期权定价实战
目标=单资产几何布朗运动 · 参数设定 · 路径模拟与Longstaff-Sch…
美式看跌期权定价…目标=单资产几何…
11
美式看涨期权定价实战
目标=无股息与有股息情形 · 提前行权边界 · 与看跌期权对称性分析
美式看涨期权定价…目标=无股息
12
支付股息与连续股息率
目标=股息对提前行权的影响 · 调整漂移项 · 定价结果对比与解释
支付股息连续股息率
13
多资产美式期权
目标=多维布朗运动 · 相关性矩阵 · 多资产回归
多资产美式期权目标=多维布朗运…
14
随机波动率模型
目标=Heston模型 · 路径模拟 · 波动率微笑
随机波动率模型Heston
15
跳跃扩散模型
目标=Merton跳跃 · 泊松过程 · 跳跃幅度分布
跳跃扩散模型Merton
16
方差缩减技术
目标=对偶变量 · 控制变量 · 重要性抽样
方差缩减技术目标=对偶变量
17
收敛性与误差分析
目标=统计误差 · 回归误差 · 离散化误差
收敛性误差分析
18
基准对比与验证
目标=二叉树 · 有限差分 · 显式与隐式方法
基准对比验证
19
提前行权边界分析
目标=自由边界 · 行权区域 · 时间依赖边界
提前行权边界分析目标=自由边界
20
希腊字母计算
目标=Delta · Gamma · Vega
希腊字母计算Delta
21
风险管理与对冲
目标=美式期权对冲策略 · 动态对冲 · 基差风险
风险管理对冲
22
Python实战环境
目标=NumPy · SciPy · Pandas
Python实战环境
23
完整案例一
目标=单资产美式看跌期权从零实现Lo…
完整案例一Lo
24
完整案例二
目标=支付离散股息的美式看涨期权定价…
完整案例二目标=支付离散股…
25
完整案例三
目标=多资产美式期权定价与相关性影响…
完整案例三目标=多资产美式…
26
完整案例四
目标=Heston模型下美式期权Lo…
完整案例四Heston
27
常见问题与调试
目标=回归不稳定 · 路径依赖 · 内存溢出
常见问题调试
28
性能优化与并行计算
目标=向量化 · 多进程 · GPU加速
性能优化并行计算
29
高级扩展
目标=对偶方法 · 马氏链近似 · 深度学习回归
高级扩展目标=对偶方法
30
综合提升与项目实战
目标=课程总结 · 知识图谱 · 完整项目设计
综合提升项目实战