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Black-Scholes与二叉树期权定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=期权定价的核心问题 · 学习目标 · Black-Scholes与二叉树方…
课程导入目标=期权定价的…
02
期权基础
目标=看涨与看跌期权 · 行权价 · 到期日
期权基础目标=看涨
03
无套利原理
目标=复制组合 · 一价定律 · 风险中性定价思想及其在期权定价中的核…
无套利原理目标=复制组合
04
二叉树模型入门
目标=单期二叉树 · 上涨与下跌因子 · 风险中性概率
二叉树模型入门目标=单期二叉树
05
多期二叉树
目标=两期与多期扩展 · 节点重组 · 逆向归纳法
多期二叉树目标=两期
06
二叉树参数设定
目标=波动率与时间步长 · u和d的常见设定方法 · p的推导与校准
二叉树参数设定目标=波动率
07
美式期权二叉树定价
目标=提前行权判断 · 节点比较 · 与欧式期权的差异及计算流程
美式期权二叉树定…目标=提前行权判…
08
二叉树收敛性
目标=步数增加对价格的影响 · 收敛到Black-Scholes的条… · 数值稳定性与误差分析
二叉树收敛性目标=步数增加对…
09
Black-Scholes公式推导
目标=伊藤引理 · 几何布朗运动 · 风险中性测度
Black-Schole…公式推导
10
Black-Scholes公式应用
目标=d1与d2计算 · 标准正态分布 · 看涨与看跌期权定价
Black-Schole…公式应用
11
希腊字母入门
目标=Delta · Gamma · Theta
希腊字母入门Delta
12
希腊字母实战
目标=对冲策略 · 风险暴露分析 · 组合希腊字母与动态调整
希腊字母实战目标=对冲策略
13
隐含波动率
目标=定义 · 求解方法 · 波动率微笑与偏斜
隐含波动率目标=定义
14
股息与期权定价
目标=连续股息率 · 离散股息 · 调整后的Black-Scholes公…
股息期权定价
15
二叉树与Black-Scholes对比
目标=假设差异 · 适用场景 · 计算效率
Black-Schole…二叉树
16
蒙特卡洛模拟入门
目标=路径生成 · 期权收益贴现 · 与Black-Scholes和二叉树…
蒙特卡洛模拟入门目标=路径生成
17
有限差分法简介
目标=显式 · 隐式与Crank-Nicolson方… · 与二叉树和Black-Scholes…
有限差分法简介目标=显式
18
Python实现二叉树
目标=单期 · 多期 · 美式期权定价代码
Python实现二叉树
19
Python实现Black-Scholes
目标=公式计算 · 希腊字母 · 隐含波动率求解
PythonBlack-Schole…
20
实战案例一
目标=欧式看涨期权定价 · 分别用二叉树和Black-Schol…
实战案例一目标=欧式看涨期…
21
实战案例二
目标=美式看跌期权定价 · 二叉树提前行权分析 · 与欧式价格对比
实战案例二目标=美式看跌期…
22
实战案例三
目标=含股息股票的期权定价 · 调整公式与二叉树离散股息处理
实战案例三目标=含股息股票…
23
实战案例四
目标=隐含波动率反推 · 从市场价格求解波动率并分析微笑曲线
实战案例四目标=隐含波动率…
24
实战案例五
目标=希腊字母对冲模拟 · 动态Delta对冲 · 损益归因与风险控制
实战案例五目标=希腊字母对…
25
常见问题一
目标=二叉树步数选择 · 收敛速度 · 计算精度与内存管理
常见问题一目标=二叉树步数…
26
常见问题二
目标=Black-Scholes假设… · 波动率估计 · 极端市场与模型风险
常见问题二Black-Schole…
27
常见问题三
目标=美式期权提前行权边界 · 股息影响 · 数值方法选择
常见问题三目标=美式期权提…
28
常见问题四
目标=隐含波动率求解不收敛 · 初始值选择 · 数值稳定性与套利检查
常见问题四目标=隐含波动率…
29
综合提升一
目标=从二叉树到Black-Scho… · 风险中性定价与鞅方法
综合提升一Black-Scho
30
综合提升二
目标=课程总结 · 实战项目建议 · 进一步学习方向与模型扩展
综合提升二目标=课程总结