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期权定价库与风险引擎工程实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=期权定价库与风险引擎的工程化目… · 整体架构 · 学习路径与实战环境搭建
课程导入目标=期权定价库
02
期权基础回顾
目标=看涨看跌期权 · 行权价 · 到期日
期权基础回顾目标=看涨看跌期…
03
随机过程与布朗运动
目标=维纳过程 · 伊藤引理 · 几何布朗运动与资产价格建模
随机过程布朗运动
04
Black-Scholes模型推导
目标=无套利定价 · 风险中性测度 · 偏微分方程与解析解
Black-Schole…模型推导
05
希腊字母解析
目标=Delta · Gamma · Vega
希腊字母解析Delta
06
隐含波动率与波动率微笑
目标=隐含波动率求解 · 波动率曲面构建与市场现象解读
隐含波动率波动率微笑
07
二叉树与三叉树定价
目标=CRR模型 · 风险中性概率 · 美式期权提前行权与收敛性分析
二叉树三叉树定价
08
蒙特卡洛模拟定价
目标=路径生成 · 方差缩减 · 对偶变量
蒙特卡洛模拟定价目标=路径生成
09
有限差分法定价
目标=显式 · 隐式 · Crank-Nicolson格式
有限差分法定价目标=显式
10
奇异期权定价
目标=障碍期权 · 亚式期权 · 回望期权
奇异期权定价目标=障碍期权
11
利率与股息处理
目标=连续股息 · 离散股息 · 随机利率与期限结构对期权价格的影响
利率股息处理
12
波动率建模进阶
目标=局部波动率 · 随机波动率Heston模型与校准方法
波动率建模进阶目标=局部波动率
13
定价库架构设计
目标=模块划分 · 接口设计 · 数据流
定价库架构设计目标=模块划分
14
数值算法工程优化
目标=向量化 · GPU加速 · 多线程
数值算法工程优化目标=向量化
15
风险引擎核心概念
目标=风险因子 · 敏感度计算 · 情景分析
风险引擎核心概念目标=风险因子
16
希腊字母计算引擎
目标=解析法 · 有限差分法 · 伴随算法与自动微分实现
希腊字母计算引擎目标=解析法
17
风险因子映射
目标=市场数据映射 · 曲线构建 · 波动率曲面插值与外推
风险因子映射目标=市场数据映…
18
情景生成与压力测试
目标=历史情景 · 假设情景 · 蒙特卡洛情景与极端事件设计
情景生成压力测试
19
VaR与ES计算
目标=历史模拟法 · 参数法 · 蒙特卡洛法
VaRES
20
对手方信用风险
目标=CVA · DVA · FVA概念
对手方信用风险CVA
21
实时风险引擎
目标=流式计算 · 增量更新 · 低延迟架构与高可用设计
实时风险引擎目标=流式计算
22
回测与模型验证
目标=定价准确性检验 · 希腊字母验证 · 风险模型回测与基准对比
回测模型验证
23
案例实战一
目标=欧式期权定价库从零实现与单元测…
案例实战一目标=欧式期权定…
24
案例实战二
目标=美式期权二叉树与有限差分定价引…
案例实战二目标=美式期权二…
25
案例实战三
目标=蒙特卡洛路径依赖期权定价与并行…
案例实战三目标=蒙特卡洛路…
26
案例实战四
目标=波动率曲面构建与隐含波动率校准
案例实战四目标=波动率曲面…
27
案例实战五
目标=希腊字母计算引擎与风险敏感度分…
案例实战五目标=希腊字母计…
28
案例实战六
目标=VaR与压力测试风险引擎完整实…
案例实战六VaR
29
常见问题与调试
目标=数值不稳定 · 收敛失败 · 内存泄漏
常见问题调试
30
综合提升与生产部署
目标=代码规范 · 测试覆盖 · CI/CD
综合提升生产部署