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054-利率衍生品与曲线风险
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《Python利率衍生品定价实战100例》
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《Python利率衍生品定价实战100例》
共 100 例
01
零息债券定价与收益率计算
02
附息债券现金流与定价
03
即期利率曲线自举法构建
04
远期利率协议定价
05
利率互换定价与估值
06
利率互换的久期与DV01计算
07
利率上限/下限定价（Black模型）
08
欧式利率互换期权定价（Black模型）
09
利率二叉树构建与校准
10
可赎回债券定价（利率二叉树）
11
可回售债券定价（利率二叉树）
12
利率期货定价与基差分析
13
利率期货套期保值比率计算
14
利率期权隐含波动率求解
15
利率互换曲线构建与插值
16
OIS贴现曲线构建
17
多曲线框架下的互换定价
18
利率上限/下限的隐含波动率曲面构建
19
互换期权隐含波动率曲面构建
20
利率衍生品组合的VaR计算
21
利率衍生品组合的CVaR计算
22
利率互换的信用估值调整（CVA）
23
利率互换的债务估值调整（DVA）
24
利率上限的蒙特卡洛模拟定价
25
互换期权的蒙特卡洛模拟定价
26
百慕大互换期权定价（最小二乘蒙特卡洛）
27
Hull-White模型校准
28
Hull-White模型下的债券期权定价
29
Hull-White模型下的互换期权解析定价
30
Black-Karasinski模型构建与校准
31
LMM（LIBOR市场模型）模拟与上限定价
32
LMM互换期权定价
33
LMM的波动率校准
34
SABR模型校准利率期权波动率微笑
35
利率互换的提前终止权定价
36
利率互换的展期期权定价
37
利率双限期权定价
38
利率区间累计期权定价
39
利率数字期权定价
40
利率障碍期权定价
41
CMS（固定期限互换利率）期权定价
42
CMS价差期权定价
43
利率互换的凸性调整计算
44
国债期货的隐含交割期权定价
45
利率互换的抵押品估值调整（ColVA）
46
利率互换的融资估值调整（FVA）
47
利率衍生品组合的初始保证金计算
48
利率互换的中央清算估值
49
利率互换的压缩与净额结算
50
利率互换的会计公允价值计量
51
利率衍生品的情景分析与压力测试
52
利率互换的蒙特卡洛模拟定价（Hull-White）
53
利率上限的有限差分法定价
54
互换期权的有限差分法定价
55
利率衍生品的傅里叶变换定价
56
利率互换的卡尔曼滤波校准
57
利率期限结构的Nelson-Siegel模型拟合
58
利率期限结构的Svensson模型拟合
59
利率期限结构的主成分分析
60
利率互换的随机久期计算
61
利率互换的随机凸性计算
62
利率上限的Delta和Gamma计算
63
互换期权的Vega计算
64
利率衍生品组合的希腊字母汇总
65
利率互换的XVA综合计算
66
利率上限的CVA计算
67
互换期权的CVA计算
68
利率衍生品组合的错向风险计算
69
利率互换的抵押品优化
70
利率衍生品的交易对手信用风险模拟
71
利率互换的中央对手方风险模拟
72
利率衍生品的流动性风险调整
73
利率互换的模型风险分析
74
利率衍生品的回测与验证
75
利率互换的机器学习定价
76
利率上限的机器学习定价
77
利率衍生品的强化学习对冲
78
利率互换的深度学习校准
79
利率衍生品的量子计算定价
80
利率互换的区块链智能合约实现
81
利率衍生品的云计算定价
82
利率互换的GPU加速定价
83
利率上限的GPU加速定价
84
利率衍生品的实时风险监控
85
利率互换的自动化做市策略
86
利率衍生品的算法交易策略
87
利率互换的统计套利策略
88
利率上限的波动率套利策略
89
利率互换的期限结构套利策略
90
利率衍生品的宏观对冲策略
91
利率互换的信用利差交易策略
92
利率衍生品的波动率曲面交易策略
93
利率互换的跨市场套利策略
94
利率衍生品的高频交易策略
95
利率互换的做市商库存管理
96
利率衍生品的交易成本分析
97
利率互换的清算所风险管理
98
利率衍生品的监管资本计算
99
利率互换的FRTB资本计算
100
利率衍生品的SA-CVA计算
所属VIP或分类
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