VIP15
本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

OpenGamma Strata利率产品风险实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=OpenGamma Strat… · 利率产品风险管理的整体学习路径 · 课程目标与实战环境准备
课程导入OpenGamma
02
利率产品基础
目标=固定利率债券 · 浮动利率债券 · 利率互换
利率产品基础目标=固定利率债…
03
收益率曲线与估值基础
目标=即期曲线 · 远期曲线 · 贴现因子
收益率曲线估值基础
04
Strata 核心架构
目标=Strata 的模块划分 · 核心接口 · 市场数据模型
Strata核心架构
05
Strata 环境搭建
目标=依赖管理 · Maven/Gradle 集成 · 示例数据加载
Strata环境搭建
06
利率产品建模
目标=使用 Strata 构建固定利… · 利率互换 · FRA
利率产品建模Strata
07
市场数据与曲线构建
目标=使用 Strata 的 Cur… · RatesCurveGroup · 曲线校准与市场数据快照的实战方法
市场数据曲线构建
08
定价与估值流程
目标=Strata 的 Pricin… · CalculationRunner · PV
定价估值流程
09
利率风险度量基础
目标=DV01 · PV01 · 久期
利率风险度量基础DV01
10
曲线敏感性实战
目标=使用 Strata 计算利率曲… · 平行与非平行移动 · 多曲线场景下的风险归因
曲线敏感性实战Strata
11
情景分析与压力测试
目标=利率冲击 · 曲线扭曲 · 基差变化
情景分析压力测试
12
利率互换风险实战
目标=互换估值 · DV01 分解 · 曲线风险
利率互换风险实战目标=互换估值
13
债券组合风险实战
目标=债券定价 · 应计利息 · 收益率计算
债券组合风险实战目标=债券定价
14
利率期权风险实战
目标=Cap/Floor · Swaption 的定价 · 波动率曲面
利率期权风险实战Cap/Floor
15
波动率与模型风险
目标=Black 模型 · SABR 模型 · 波动率校准
波动率模型风险
16
多币种与交叉货币风险
目标=交叉货币互换 · 汇率曲线 · 多币种组合估值
多币种交叉货币风险
17
资金与抵押品风险
目标=OIS 贴现 · 抵押品利率 · 资金成本
资金抵押品风险
18
风险报告与聚合
目标=使用 Strata 生成风险报… · 按产品/交易对手/期限聚合 · 结果导出与可视化
风险报告聚合
19
性能优化与批量计算
目标=Strata 计算缓存 · 并行计算 · 大规模组合估值
性能优化批量计算
20
与外部系统集成
目标=市场数据接入 · 交易数据导入 · 风险结果输出
外部系统集成目标=市场数据接…
21
测试与验证
目标=单元测试 · 回归测试 · 定价结果验证
测试验证
22
生产部署与运维
目标=Strata 应用打包 · 容器化部署 · 日志监控
生产部署运维
23
常见问题与排错
目标=曲线校准失败 · 定价异常 · 市场数据缺失
常见问题排错
24
综合案例一
目标=利率互换组合的端到端估值与风险… · 从数据加载到敏感性输出的完整流程
综合案例一目标=利率互换组…
25
综合案例二
目标=债券与利率期权混合组合的情景分… · 覆盖多曲线与波动率风险
综合案例二目标=债券
26
综合案例三
目标=多币种交叉货币组合的估值 · 汇率风险与抵押品调整实战
综合案例三目标=多币种交叉…
27
高级主题
目标=利率期限结构模型 · 随机波动率 · XVA 扩展与 Strata 的可扩…
高级主题目标=利率期限结…
28
最佳实践总结
目标=数据治理 · 模型验证 · 风险限额
最佳实践总结目标=数据治理
29
课程回顾与能力评估
目标=核心知识点梳理 · 实战技能自检 · 常见面试题与项目经验总结
课程回顾能力评估
30
进阶学习路径
目标=Strata 源码阅读 · 社区资源 · 相关金融工程文献与后续专项研究方向
进阶学习路径Strata