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本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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利率衍生品组合风险管理实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=利率衍生品组合风险管理的学习目… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=利率衍生品…
02
利率基础
目标=收益率曲线 · 即期利率 · 远期利率
利率基础目标=收益率曲线
03
利率衍生品概览
目标=远期利率协议 · 利率期货 · 利率互换
利率衍生品概览目标=远期利率协…
04
利率互换深入
目标=互换现金流 · 比较优势 · 定价原理与组合应用场景
利率互换深入目标=互换现金流
05
利率期权基础
目标=Cap · Floor · Swaption
利率期权基础Cap
06
衍生品定价方法
目标=无套利定价 · 风险中性测度 · Black模型
衍生品定价方法目标=无套利定价
07
利率模型入门
目标=Vasicek · CIR · Hull-White
利率模型入门Vasicek
08
组合风险管理框架
目标=风险识别 · 度量 · 监控
组合风险管理框架目标=风险识别
09
利率风险度量
目标=久期 · 凸性 · DV01
利率风险度量目标=久期
10
VaR与ES方法
目标=历史模拟 · 参数法 · 蒙特卡洛模拟及在利率组合中的应用
VaRES
11
压力测试与情景分析
目标=利率冲击 · 曲线变形 · 基差风险与极端事件模拟
压力测试情景分析
12
信用风险与CVA
目标=交易对手信用风险 · 错向风险 · CVA/DVA/FVA计算与对冲
CVA信用风险
13
流动性风险与融资风险
目标=保证金 · 抵押品 · 资金成本与流动性调整
流动性风险融资风险
14
市场风险限额体系
目标=限额设定 · 监控 · 超限处理与风险资本配置
市场风险限额体系目标=限额设定
15
对冲策略设计
目标=静态对冲 · 动态对冲 · 交叉对冲与最优对冲比率
对冲策略设计目标=静态对冲
16
组合优化与风险预算
目标=均值-方差 · 风险平价 · CVaR优化在利率组合中的应用
组合优化风险预算
17
利率衍生品组合构建
目标=目标收益 · 风险约束 · 工具选择与组合再平衡
利率衍生品组合构…目标=目标收益
18
实战案例一
目标=银行账户利率风险对冲——互换与…
实战案例一目标=银行账户利…
19
实战案例二
目标=保险资金利率风险管理——久期匹…
实战案例二目标=保险资金利…
20
实战案例三
目标=资管产品利率衍生品套保——国债…
实战案例三目标=资管产品利…
21
实战案例四
目标=企业债务利率风险管理——Cap · Collar与Swap组合
实战案例四Cap
22
实战案例五
目标=做市商组合风险管理——希腊字母 · 波动率与库存管理
实战案例五目标=做市商组合…
23
模型风险与验证
目标=模型选择 · 校准 · 回测
模型风险验证
24
数据与系统
目标=市场数据 · 曲线构建 · 交易系统
数据系统
25
监管与合规
目标=巴塞尔协议 · FRTB · EMIR
监管合规
26
会计与税务
目标=套期会计 · 公允价值 · 现金流套期与税务处理
会计税务
27
常见问题与陷阱
目标=基差风险 · 模型风险 · 流动性黑洞
常见问题陷阱
28
综合实战项目
目标=设计一个利率衍生品组合并完成风… · 对冲与压力测试
综合实战项目目标=设计一个利…
29
前沿话题
目标=机器学习在利率风险管理中的应用 · 气候风险与利率衍生品
前沿话题目标=机器学习
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 能力自评 · 持续学习路径与职业发展
课程总结提升