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本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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利率衍生品组合估值完整项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=利率衍生品组合估值的业务背景 · 学习目标 · 核心挑战与整体课程框架
课程导入目标=利率衍生品…
02
利率基础
目标=收益率曲线 · 贴现因子 · 远期利率
利率基础目标=收益率曲线
03
利率衍生品概览
目标=利率互换 · 利率期货 · 利率期权
利率衍生品概览目标=利率互换
04
估值基础理论
目标=无套利定价原理 · 风险中性测度 · 鞅定价方法
估值基础理论目标=无套利定价…
05
曲线构建实战
目标=从市场报价（LIBOR · OIS · 国债
曲线构建实战LIBOR
06
利率互换估值
目标=固定端与浮动端现金流分解 · 贴现曲线选择 · 互换价值计算与敏感性分析
利率互换估值目标=固定端
07
利率期货与远期利率协议估值
目标=保证金机制 · 凸性调整 · 远期利率协议定价与期货-远期差异
利率期货远期利率协议估值
08
利率期权基础
目标=Black模型 · Black-Scholes框架在利率… · 隐含波动率曲面
利率期权基础Black
09
利率上限与下限估值
目标=Caplet/Floorlet… · 波动率报价转换 · 现金流贴现与组合估值
利率上限下限估值
10
互换期权估值
目标=Swaption定价 · Black模型与SABR模型 · 波动率微笑与期限结构影响
互换期权估值Swaption
11
短期利率模型
目标=Vasicek · CIR · Hull-White模型及其在利率衍…
短期利率模型Vasicek
12
HJM框架与LMM/BGM模型
目标=无套利条件 · 远期利率动态 · 蒙特卡洛模拟实现
HJMLMM/BGM
13
波动率建模实战
目标=SABR模型校准 · 波动率曲面插值 · 市场报价拟合与参数稳定性
波动率建模实战SABR
14
组合估值流程
目标=从单笔交易到组合聚合 · 净现值计算 · 风险因子映射与估值系统架构
组合估值流程目标=从单笔交易…
15
估值曲线与市场数据管理
目标=数据源选择 · 曲线插值方法 · 市场数据快照与版本控制
估值曲线市场数据管理
16
风险度量基础
目标=DV01 · 久期 · 凸性
风险度量基础DV01
17
高级风险度量
目标=VaR · CVaR · 压力测试
高级风险度量VaR
18
交易对手信用风险与CVA
目标=信用估值调整 · 错向风险 · 抵押品与融资估值调整
CVA交易对手信用风险
19
模型验证与回测
目标=估值模型验证方法 · 回测框架 · 基准测试与模型风险控制
模型验证回测
20
案例实战一
目标=单一利率互换组合估值——从市场…
案例实战一目标=单一利率互…
21
案例实战二
目标=利率上限/下限组合估值——波动…
案例实战二目标=利率上限
22
案例实战三
目标=互换期权组合估值——SABR校…
案例实战三SABR
23
案例实战四
目标=含Hull-White模型的提…
案例实战四Hull-White
24
案例实战五
目标=多曲线框架下的抵押品调整估值—…
案例实战五目标=多曲线框架…
25
常见问题与陷阱
目标=曲线选择错误 · 波动率插值异常 · 模型参数不稳定
常见问题陷阱
26
性能优化与工程实现
目标=向量化计算 · 并行蒙特卡洛 · 内存管理
性能优化工程实现
27
监管与会计视角
目标=IFRS 13公允价值计量 · 中央清算 · 初始保证金
监管会计视角
28
综合项目实战
目标=构建完整利率衍生品组合估值系统… · 曲线 · 定价
综合项目实战目标=构建完整利…
29
项目复盘与提升
目标=估值结果归因分析 · 模型局限性讨论 · 改进方向与最佳实践
项目复盘提升
30
课程总结与前沿展望
目标=利率衍生品估值新趋势 · 机器学习应用 · LIBOR过渡与无风险利率改革
课程总结前沿展望