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利率衍生品模型校准与估值验证实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=利率衍生品市场概览 · 课程学习目标 · 模型校准与估值验证的整体框架与实战意…
课程导入目标=利率衍生品…
02
利率基础与曲线构建
目标=即期利率 · 远期利率 · 贴现因子
利率基础曲线构建
03
利率衍生品产品谱系
目标=利率互换 · 远期利率协议 · 利率期货
利率衍生品产品谱…目标=利率互换
04
无套利定价原理
目标=风险中性定价 · 鞅方法 · 测度变换
无套利定价原理目标=风险
05
短期利率模型（一）
目标=Vasicek · CIR · Hull-White模型的动态设定
短期利率模型Vasicek
06
短期利率模型（二）
目标=Hull-White模型的三叉… · 蒙特卡洛模拟与解析公式的对比验证
短期利率模型Hull-White
07
HJM框架与LMM/BGM模型
目标=Heath-Jarrow-Mo… · LIBOR市场模型的动态 · 波动率结构及与短期利率模型的关系
HJMLMM/BGM
08
波动率曲面与相关性建模
目标=Cap/Floor波动率报价 · Swaption波动率立方体 · SABR模型
波动率曲面相关性建模
09
模型校准基础
目标=校准的目标函数 · 最小二乘法 · 正则化
模型校准基础目标=校准的目标…
10
Hull-White模型校准实战
目标=使用Swaption市场报价校… · 校准稳定性分析 · 参数敏感性及常见陷阱
Hull-White模型校准实战
11
LMM模型校准实战
目标=Caplet与Swaption… · 瞬时波动率与相关性参数化 · 校准中的维度灾难与降维技巧
LMM模型校准实战
12
SABR模型校准实战
目标=Swaption微笑校准 · 参数（α · β
SABR模型校准实战
13
校准中的数值方法与实现
目标=有限差分 · 自动微分 · 并行计算
校准数值方法
14
估值验证方法论
目标=独立复现 · 解析基准对比 · 蒙特卡洛收敛性检验
估值验证方法论目标=独立复现
15
利率互换与FRA估值验证
目标=现金流折现法 · 双曲贴现 · 与市场报价的偏差分析
FRA利率互换
16
Cap/Floor估值验证
目标=Black公式 · Hull-White解析解 · LMM蒙特卡洛模拟的三方对比与误差分…
Cap/Floor估值验证
17
Swaption估值验证
目标=Black公式 · Hull-White三叉树 · LMM蒙特卡洛
Swaption估值验证
18
CMS与结构化产品估值验证
目标=CMS互换 · CMS Cap/Floor · 范围累积产品的定价
CMS结构化产品估值验…
19
模型风险与验证治理
目标=模型风险来源 · 验证独立性 · 模型文档标准
模型风险验证治理
20
回测与基准测试
目标=历史回测 · 假设情景测试 · 压力测试
回测基准测试
21
常见校准失败案例
目标=市场数据异常 · 参数不稳定 · 过度拟合
常见校准失败案例目标=市场数据异…
22
常见估值验证失败案例
目标=蒙特卡洛方差过大 · 树方法收敛问题 · 公式误用
常见估值验证失败…目标=蒙特卡洛方…
23
Python实战环境搭建
目标=QuantLib · NumPy · SciPy
Python实战环境搭建
24
实战项目一
目标=基于Hull-White模型的… · 校准 · 定价
实战项目一Hull-White
25
实战项目二
目标=基于LMM的Cap/Floor…
实战项目二LMM
26
实战项目三
目标=SABR模型在Swaption…
实战项目三SABR
27
实战项目四
目标=CMS产品凸性调整与结构化产品…
实战项目四CMS
28
综合提升
目标=模型选择决策树 · 校准与验证的最佳实践 · 生产环境部署与自动化监控
综合提升目标=模型选择决…
29
前沿专题
目标=机器学习在模型校准中的应用 · 深度学习求解PDE · 量子计算在利率衍生品定价中的潜力
前沿专题目标=机器学习
30
课程总结与考核
目标=核心知识点回顾 · 实战技能自评 · 综合案例考核与后续学习路径建议
课程总结考核