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SOFR OIS与多曲线框架构建实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=SOFR OIS与多曲线框架的… · 核心概念 · 整体知识地图与实战应用场景
课程导入SOFR
02
利率基准改革背景
目标=LIBOR退出 · SOFR诞生 · ARRC推荐
利率基准改革背景LIBOR
03
SOFR基础
目标=SOFR定义 · 计算方法 · 发布机制
SOFR目标=
04
OIS市场概览
目标=OIS定义 · 交易机制 · 主要期限
OIS市场概览
05
SOFR OIS产品体系
目标=隔夜SOFR · SOFR OIS · SOFR期货
SOFROIS
06
多曲线框架原理
目标=单曲线与多曲线差异 · 贴现曲线与预测曲线分离 · 无套利定价逻辑
多曲线框架原理目标=单曲线
07
曲线构建基础
目标=bootstrap方法 · 插值方法 · 市场工具选择
曲线构建基础bootstrap
08
SOFR贴现曲线构建
目标=OIS报价 · 隔夜利率 · 曲线校准
SOFR贴现曲线构建
09
SOFR预测曲线构建
目标=SOFR期货 · SOFR OIS · 基差互换
SOFR预测曲线构建
10
多曲线校准实战
目标=联合校准 · 迭代方法 · 优化算法
多曲线校准实战目标=联合校准
11
插值与外推技术
目标=线性 · 对数线性 · 三次样条
插值外推技术
12
曲线构建中的市场惯例
目标=营业日调整 · 计息规则 · 支付频率
曲线构建市场惯例
13
SOFR期限利率与CME Term SOFR
目标=前瞻性期限SOFR · 后顾性SOFR · 复合SOFR与指数化方法
SOFRCME
14
基差与利差调整
目标=SOFR-LIBOR基差 · SOFR-FF基差 · 期限利差
基差利差调整
15
多曲线框架下的衍生品定价
目标=互换 · 期货 · 期权
多曲线框架下的衍…目标=互换
16
风险管理应用
目标=利率风险 · 基差风险 · 曲线风险
风险管理应用目标=利率风险
17
估值调整
目标=OIS贴现 · CVA · DVA
估值调整OIS
18
数据与系统架构
目标=市场数据源 · 曲线存储 · 版本管理
数据系统架构
19
Python实战
目标=使用QuantLib构建SOF… · 多曲线校准与定价示例
PythonQuantLib
20
Python实战
目标=SOFR期货与OIS联合校准 · 期限SOFR预测与曲线可视化
PythonSOFR
21
Excel实战
目标=SOFR OIS曲线构建 · 插值计算 · 基差分析与情景模拟
ExcelSOFR
22
案例一
目标=美元SOFR OIS曲线构建全…
案例一SOFR
23
案例二
目标=多曲线框架下SOFR互换定价与…
案例二SOFR
24
案例三
目标=SOFR swaption定价…
案例三SOFR
25
案例四
目标=LIBOR过渡期多曲线框架迁移…
案例四LIBOR
26
常见问题与陷阱
目标=曲线不收敛 · 负利率 · 数据缺失
常见问题陷阱
27
监管与合规
目标=SOFR使用指引 · 基准改革法规 · 会计处理
监管合规
28
前沿发展
目标=SOFR衍生品创新 · Term SOFR应用 · 跨境基准改革与数字资产利率基准
前沿发展SOFR
29
综合实战项目
目标=从数据获取到多曲线框架搭建 · 定价 · 风险报告与回测
综合实战项目目标=从数据获取…
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 最佳实践 · 持续学习路径与职业发展建议
课程总结提升