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本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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债券定价、现金流与收益率计算实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=债券定价 · 现金流与收益率计算的学习目标 · 核心概念
课程导入目标=债券定价
02
债券基础
目标=债券定义 · 要素 · 分类
债券基础目标=债券定义
03
货币时间价值
目标=现值 · 终值 · 年金
货币时间价值目标=现值
04
债券现金流
目标=票息支付 · 本金偿还 · 付息频率
债券现金流目标=票息支付
05
债券定价原理
目标=现金流贴现法 · 无套利定价 · 一价定律与债券价格与收益率的关系
债券定价原理目标=现金流贴现…
06
零息债券定价
目标=零息债券特征 · 贴现因子 · 即期利率与零息债券价格计算实战
零息债券定价目标=零息债券特…
07
附息债券定价
目标=附息债券现金流拆分 · 票息现值 · 本金现值与全价净价计算
附息债券定价目标=附息债券现…
08
到期收益率
目标=到期收益率定义 · 求解方法 · 试错法
到期收益率目标=到期收益率…
09
即期利率与远期利率
目标=即期利率曲线 · 远期利率推导 · 利率期限结构基本概念与计算
即期利率远期利率
10
债券价格与收益率关系
目标=价格-收益率曲线 · 久期 · 凸性
债券价格收益率关系
11
久期计算实战
目标=麦考利久期 · 修正久期 · 美元久期
久期计算实战目标=麦考利久期
12
凸性计算实战
目标=凸性定义 · 公式推导 · 凸性调整
凸性计算实战目标=凸性定义
13
应计利息与净价全价
目标=应计利息计算 · 净价与全价转换 · 交易日与结算日规则
应计利息净价全价
14
债券报价与交割
目标=报价方式 · 交割金额 · 应计利息处理
债券报价交割
15
收益率曲线构建
目标=从债券价格提取即期利率 · bootstrapping方法 · 曲线拟合与插值
收益率曲线构建目标=从债券价格…
16
持有期收益率
目标=持有期收益率定义 · 计算步骤 · 再投资假设与情景分析
持有期收益率目标=持有期收益…
17
总收益率分解
目标=票息收入 · 资本利得 · 再投资收益分解与总收益率计算实战
总收益率分解目标=票息收入
18
浮动利率债券
目标=浮动利率债券现金流 · 参考利率 · 利差
浮动利率债券目标=浮动利率债…
19
可赎回与可回售债券
目标=嵌入式期权特征 · 收益率计算 · 调整久期与定价思路
可赎回可回售债券
20
信用风险与收益率
目标=信用利差 · 违约概率 · 回收率
信用风险收益率
21
债券组合定价
目标=组合现金流汇总 · 组合到期收益率 · 组合久期与组合凸性计算
债券组合定价目标=组合现金流…
22
Excel实战
目标=使用Excel函数与公式完成债… · 收益率求解 · 久期凸性计算
Excel目标=使用
23
Python实战
目标=使用Python实现债券现金流… · 定价 · 收益率求解与敏感性分析
Python目标=使用
24
案例一
目标=固定利率附息债券全流程定价 · 收益率计算与价格验证
案例一目标=固定利率附…
25
案例二
目标=零息债券与附息债券组合的现金流… · 定价与收益率曲线应用
案例二目标=零息债券
26
案例三
目标=含应计利息的债券交易结算 · 净价全价计算与交割金额确定
案例三目标=含应计利息…
27
案例四
目标=久期与凸性在利率风险管理中的应…
案例四目标=久期
28
常见问题
目标=现金流日期处理 · 付息频率不一致 · 负收益率
常见问题目标=现金流日期…
29
综合提升
目标=多债券组合定价 · 收益率曲线变动 · 免疫策略与实战综合练习
综合提升目标=多债券组合…
30
课程总结
目标=知识体系回顾 · 核心公式汇总 · 实战工具推荐与后续学习路径
课程总结目标=知识体系回…