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本课程属于：018-AML告警降噪、案件管理与模型验证 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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# 量化研究与系统化交易

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=量化研究与系统化交易的定义 · 发展历程 · 核心价值
课程导入目标=量化研究
02
金融市场与交易基础
目标=股票 · 期货 · 期权
金融市场交易基础
03
数据获取与清洗
目标=数据源类型 · API接口 · 历史数据下载
数据获取清洗
04
探索性数据分析
目标=统计描述 · 分布分析 · 相关性分析
探索性数据分析目标=统计描述
05
金融时间序列特征
目标=趋势 · 季节性 · 自相关
金融时间序列特征目标=趋势
06
量化研究流程
目标=提出假设 · 数据准备 · 模型构建
量化研究流程目标=提出假设
07
因子与特征工程
目标=动量 · 价值 · 质量
因子特征工程
08
策略类型概览
目标=趋势跟踪 · 均值回归 · 套利
策略类型概览目标=趋势跟踪
09
回测系统设计
目标=事件驱动与向量化回测 · 撮合逻辑 · 滑点与手续费建模
回测系统设计目标=事件驱动
10
绩效评估指标
目标=年化收益 · 波动率 · 夏普比率
绩效评估指标目标=年化收益
11
风险管理基础
目标=仓位管理 · 止损止盈 · 风险价值
风险管理基础目标=仓位管理
12
投资组合优化
目标=马科维茨均值方差 · 风险平价 · Black-Litterman模型
投资组合优化目标=马科维茨均…
13
机器学习在量化中的应用
目标=线性回归 · 决策树 · 随机森林
机器学习量化
14
深度学习与时间序列
目标=RNN · LSTM · Transformer
深度学习时间序列
15
自然语言处理与另类数据
目标=新闻情绪 · 财报文本 · 社交媒体
自然语言处理另类数据
16
高频交易与市场微观结构
目标=订单簿动态 · 买卖价差 · 市场冲击
高频交易市场微观结构
17
期权与衍生品策略
目标=Black-Scholes模型 · 希腊字母 · 波动率交易
期权衍生品策略
18
统计套利与配对交易
目标=协整检验 · 配对选择 · 价差建模
统计套利配对交易
19
趋势跟踪策略实战
目标=移动平均 · 突破 · ADX
趋势跟踪策略实战目标=移动平均
20
均值回归策略实战
目标=布林带 · RSI · Z-Score
均值回归策略实战目标=布林带
21
多因子模型实战
目标=Fama-French三因子 · 多因子选股 · 因子暴露
多因子模型实战Fama-French
22
回测陷阱与常见错误
目标=过拟合 · 数据窥探 · 幸存者偏差
回测陷阱常见错误
23
策略评估与稳健性检验
目标=样本外测试 · 交叉验证 · 蒙特卡洛模拟
策略评估稳健性检验
24
交易系统执行
目标=订单管理系统 · 执行算法 · 交易成本分析
交易系统执行目标=订单管理系…
25
资金管理与心理
目标=凯利公式 · 固定比例 · 风险平价
资金管理心理
26
量化平台与工具
目标=Python生态 · 回测框架 · 数据平台
量化平台工具
27
案例研究一
目标=经典趋势跟踪策略从研究到实盘的…
案例研究一目标=经典趋势跟…
28
案例研究二
目标=多因子选股策略的构建 · 回测 · 优化与实盘表现分析
案例研究二目标=多因子选股…
29
案例研究三
目标=高频做市或统计套利策略的微观结…
案例研究三目标=高频做市或…
30
综合提升与职业发展
目标=策略迭代 · 团队协作 · 合规风控
综合提升职业发展