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周度行业强弱变化复盘实战

共计 30 章节
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01
课程导入与复盘框架建立
明确周度行业强弱复盘的目标 · 输出物与整体流程 · 建立从数据准备到结论输出的闭环框架
课程导入复盘框架建立
02
行业强弱的核心度量指标
讲解相对强度 · 超额收益 · 动量
行业强弱的核心度…讲解相对强度
03
数据准备与清洗实战
演示如何获取行业指数周度行情 · 成分股数据与宏观事件日历 · 完成数据对齐
数据准备清洗实战
04
周度行业收益排名与可视化
基于真实一周数据计算行业周涨跌幅排名 · 绘制强弱对比条形图与热力图 · 识别领涨与领跌行业
周度行业收益排名可视化
05
相对强弱曲线（RS线）的绘制与解读
以基准指数为参照 · 构建行业相对强弱曲线 · 判断行业跑赢或跑输的持续性及拐点信号
RS相对强弱曲线
06
行业动量与反转效应检验
计算不同窗口（1周 · 4周 · 12周）的动量因子
行业动量反转效应检验
07
行业间相关性矩阵与聚类分析
计算周度收益率相关性矩阵 · 通过层次聚类划分行业板块集群 · 识别强弱联动的行业组
行业间相关性矩阵聚类分析
08
资金流向与成交活跃度分析
结合行业成交额 · 换手率与资金净流入数据 · 分析强弱变化背后的量能配合与资金偏好
资金流向成交活跃度分析
09
宏观事件与行业强弱映射
梳理当周重要宏观数据与政策事件 · 建立事件-行业影响映射表 · 解释强弱变化的宏观驱动逻辑
宏观事件行业强弱映射
10
行业强弱变化归因分析实战
选取当周强弱变化最显著的3个行业 · 从基本面 · 资金面
行业强弱变化归因…选取当周强弱变化…
11
构建行业强弱评分卡
设计包含动量 · 相对强度 · 资金流
构建行业强弱评分…设计包含动量
12
评分卡回测与参数敏感性检验
使用历史周度数据回测评分卡的多空组合… · 检验不同权重与窗口参数下的稳健性
评分卡回测参数敏感性检验
13
行业轮动信号识别与验证
基于评分卡排名变化定义轮动信号 · 统计信号触发后的胜率与赔率 · 评估信号的实战价值
行业轮动信号识别验证
14
强弱持续性与拐点判断
分析行业强弱状态的持续时间分布 · 结合RS曲线斜率变化与成交量特征 · 建立拐点预警规则
强弱持续性拐点判断
15
周度复盘报告模板设计
设计标准化的周度复盘报告结构 · 包括数据摘要 · 强弱排名
周度复盘报告模板…设计标准化的周度…
16
复盘报告的可视化呈现
使用图表组合（排名条形图 · RS曲线 · 热力图
复盘报告的可视化…使用图表组合
17
实战案例一
单边上涨周的行业强弱复盘 · 完整执行数据准备 · 排名
实战案例一单边上涨周的行业…
18
实战案例二
震荡分化周的行业强弱复盘 · 重点分析行业间强弱切换与资金轮动 · 提炼分化行情下的应对策略
实战案例二震荡分化周的行业…
19
实战案例三
单边下跌周的行业强弱复盘 · 识别抗跌行业与防御性板块 · 讨论下跌市中强弱复盘的侧重点
实战案例三单边下跌周的行业…
20
实战案例四
事件驱动周的行业强弱复盘 · 追踪事件前后行业强弱排序的突变与持续…
实战案例四事件驱动周的行业…
21
行业强弱与市场风格联动分析
将行业强弱变化映射到大小盘 · 价值成长等风格维度 · 分析风格切换对行业强弱排序的影响
行业强弱市场风格联动分析
22
跨市场与跨资产验证
利用港股 · 商品 · 债券等跨资产数据交叉验证A股行业强弱…
跨市场跨资产验证
23
复盘中的常见陷阱与偏差纠正
列举数据窥探 · 幸存者偏差 · 过度拟合等常见问题
复盘常见陷阱
24
复盘结论的置信度评估
建立基于样本量 · 信号一致性 · 历史胜率的置信度分级标准
复盘结论的置信度…建立基于样本量
25
从复盘到交易计划的转化
将周度复盘结论转化为可执行的下周行业… · 包括关注池 · 触发条件
从复盘到交易计划…将周度复盘结论转…
26
复盘工作流的自动化搭建
使用脚本与模板工具实现数据更新 · 指标计算 · 图表生成与报告草稿的自动化
复盘工作流的自动…使用脚本
27
复盘质量评估与迭代机制
设计复盘质量的评估维度（及时性 · 准确性 · 可操作性）
复盘质量评估迭代机制
28
团队协作复盘与观点碰撞
模拟投研团队周度复盘会议 · 分配数据 · 归因
团队协作复盘观点碰撞
29
综合实战
完整周度复盘全流程演练 · 从零完成数据清洗 · 强弱计算
综合实战完整周度复盘全流…
30
课程总结与个人复盘体系搭建
回顾全课程工具与方法 · 制定个人周度行业强弱复盘的标准化流程 · 模板库与持续跟踪计划
课程总结个人复盘体系搭建