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相对强弱排名选ETF回测实战

共计 30 章节
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01
课程导入与实战目标
目标=理解相对强弱排名选ETF回测的… · 明确从数据获取到策略评估的完整流程 · 搭建本地回测环境
课程导入实战目标
02
ETF池构建与数据获取
选择适合轮动的ETF标的池 · 掌握历史行情数据的下载与清洗方法 · 处理复权
ETF池构建
03
相对强弱指标计算
基于价格序列计算动量 · 夏普比率等相对强弱指标 · 实现滚动窗口排名逻辑
相对强弱指标计算基于价格序列计算…
04
排名选ETF策略规则设计
定义调仓频率 · 持仓数量 · 买入卖出条件
ETF排名选
05
回测引擎基础与交易成本
搭建简易回测框架 · 加入手续费 · 滑点与冲击成本
回测引擎基础交易成本
06
首轮回测运行与净值曲线
执行策略回测 · 绘制净值曲线与基准对比 · 计算年化收益
首轮回测运行净值曲线
07
排名稳定性与调仓优化
分析排名变化频率 · 测试不同调仓周期对策略表现的影响 · 避免过度交易
排名稳定性调仓优化
08
持仓集中度与风险控制
设定单只ETF权重上限 · 引入止损或波动率过滤 · 评估风险调整后收益
持仓集风险控制
09
相对强弱指标参数敏感性
测试动量窗口长度 · 排名阈值等参数 · 观察策略稳健性并绘制参数热力图
相对强弱指标参数…测试动量窗口长度
10
多因子相对强弱排名
结合趋势 · 波动率 · 成交量等因子构建综合排名
多因子相对强弱排…结合趋势
11
ETF池动态调整与生存偏差
处理ETF上市 · 退市与合并 · 模拟动态池并避免前视偏差
ETF池动态调整
12
回测结果归因分析
分解收益来源 · 分析行业 · 风格暴露
回测结果归因分析分解收益来源
13
滚动回测与样本外验证
采用滚动窗口进行样本外测试 · 评估策略在不同市场环境下的适应性
滚动回测样本外验证
14
压力测试与极端行情应对
模拟金融危机 · 流动性枯竭等极端场景 · 检验策略最大回撤与恢复能力
压力测试极端行情应对
15
策略容量与流动性约束
评估策略资金容量 · 加入成交量限制与冲击成本模型 · 优化交易执行
策略容量流动性约束
16
相对强弱排名与市场状态识别
结合市场趋势指标切换进攻/防御模式 · 动态调整ETF池与仓位
相对强弱排名市场状态识别
17
多策略组合与风险平价
将相对强弱排名策略与其他低相关策略组… · 应用风险平价分配资金
多策略组合风险平价
18
回测报告自动化生成
使用模板自动输出绩效报告 · 包含关键指标 · 图表与交易记录
回测报告自动化生…使用模板自动输出…
19
实盘模拟与信号跟踪
搭建模拟交易环境 · 每日生成排名信号并记录模拟持仓 · 对比回测与模拟差异
实盘模拟信号跟踪
20
交易成本精细化建模
区分固定佣金 · 比例佣金与最低佣金 · 模拟不同券商费率对策略的影响
交易成本精细化建…区分固定佣金
21
排名选ETF的滑点优化
分析开盘/收盘交易滑点 · 测试限价单与VWAP执行对回测结果的…
ETF排名选
22
策略参数优化与过拟合防范
使用网格搜索与交叉验证寻找最优参数 · 引入正则化与稳健性检验
策略参数优化过拟合防范
23
相对强弱排名策略的容量扩展
测试不同资金规模下的策略表现 · 评估冲击成本与市场容量
相对强弱排名策略…测试不同资金规模…
24
多资产类别ETF轮动
将债券 · 商品 · 海外ETF纳入排名池
ETF多资产类别
25
排名策略的杠杆与对冲应用
在允许杠杆的账户中测试融资成本影响 · 引入股指期货对冲系统性风险
排名策略的杠杆对冲应用
26
回测中的幸存者偏差与数据挖掘偏差
识别并修正ETF池选择偏差 · 使用点时间数据避免未来函数
回测幸存者偏差
27
策略绩效评价进阶
计算Sortino比率 · Calmar比率 · 信息比率等
策略绩效评价进阶Sortino
28
相对强弱排名策略的实盘部署
将回测代码工程化 · 设计每日自动运行的数据管道与信号推送
相对强弱排名策略…将回测代码工程化
29
策略监控与再平衡触发
设定偏离阈值与再平衡规则 · 监控策略衰减并动态调整参数
策略监控再平衡触发
30
课程总结与实战项目复盘
回顾完整回测流程 · 提交一份包含策略逻辑 · 回测结果与改进建议的实战报告
课程总结实战项目复盘