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本课程属于：105-行业与ETF轮动量化回测 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。

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ETF流动性过滤与样本选择

共计 30 章节

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课程导入与流动性认知

介绍ETF流动性过滤与样本选择的核心… · 整体框架 · 以及流动性在ETF投资中的关键作用

课程导入流动性认知

ETF流动性度量指标解析

讲解买卖价差 · 市场深度 · 成交额

ETF流动性度量指标解…

流动性数据获取与清洗

演示如何从交易所 · 数据商获取ETF流动性数据 · 并进行缺失值处理

流动性数据获取清洗

流动性过滤的基本逻辑与阈值设定

阐述过滤的必要性 · 介绍绝对阈值 · 相对阈值和动态阈值的设定方法

流动性过滤的基本…阈值设定

基于成交额的流动性过滤实战

以实际ETF数据为例 · 设定成交额阈值进行过滤 · 分析过滤前后样本变化

基于成交额的流动…ETF

基于买卖价差的流动性过滤实战

利用买卖价差数据过滤高成本ETF · 评估价差对交易执行的影响

基于买卖价差的流…ETF

基于市场深度的流动性过滤实战

使用盘口深度数据过滤深度不足的ETF · 避免大额交易冲击

基于市场深度的流…ETF

多指标综合流动性过滤方法

构建综合流动性评分 · 结合多个指标进行过滤 · 并讨论权重分配与标准化方法

多指标综合流动性…构建综合流动性评…

流动性过滤中的时间维度处理

分析流动性在日内 · 周内和月内的变化 · 介绍时间窗口选择与滚动过滤方法

流动性过滤时间维度处理

样本选择的目标与原则

明确样本选择的目的 · 介绍代表性 · 可投资性

样本选择的目标原则

基于流动性过滤的样本初选

在过滤后的ETF池中 · 根据规模 · 跟踪误差等条件进行初步样本选择

基于流动性过滤的…ETF

行业与风格代表性样本选择

确保样本覆盖不同行业和风格 · 介绍分层抽样与优化方法

行业风格代表性样本选…

样本选择中的相关性处理

分析ETF之间的相关性 · 避免样本冗余 · 介绍聚类和主成分分析方法

样本选择相关性处理

动态样本选择与再平衡

设计定期调整样本的规则 · 处理流动性变化和ETF上市退市情况

动态样本选择再平衡

流动性过滤与样本选择的回测框架

搭建回测环境 · 评估过滤和选择策略对组合表现的影响

流动性过滤样本选择的回测框…

流动性冲击成本建模与过滤调整

引入冲击成本模型 · 调整流动性过滤阈值以反映真实交易成本

流动性冲击成本建…过滤调整

极端市场条件下的流动性过滤

研究市场危机时流动性枯竭的现象 · 设计应急过滤规则

极端市场条件下的…研究市场危机时流…

ETF流动性过滤的常见陷阱与规避

讨论幸存者偏差 · 前视偏差等 · 提出数据和方法上的规避措施

ETF流动性过滤的常见…

宽基ETF流动性过滤与样本选择 · 中证500等宽基ETF为例 · 完成从数据到样本的全流程

案例研究ETF

行业主题ETF流动性过滤与样本选择 · 处理流动性差异大的问题 · 选择代表性样本

案例研究ETF

跨境ETF流动性过滤的特殊考量

分析跨境ETF的流动性特点（如汇率 · 时差） · 调整过滤与选择方法

债券ETF流动性过滤与样本选择

针对债券ETF流动性较低的特点 · 设计适合的过滤指标和样本选择方案

商品ETF流动性过滤与样本选择

结合商品ETF的波动和流动性特征 · 进行过滤和样本选择

流动性过滤与样本选择的自动化实现

使用脚本和工具自动化数据更新 · 过滤和样本选择流程

流动性过滤样本选择的自动化…

样本选择结果的评估与验证

介绍样本外测试 · 稳定性检验等方法 · 验证样本选择的有效性

样本选择结果的评…验证

流动性过滤参数敏感性分析

测试不同阈值对样本选择和组合表现的影… · 确定稳健参数

流动性过滤参数敏…测试不同阈值对样…

结合机器学习的流动性过滤探索

尝试使用分类或回归模型预测流动性 · 辅助过滤决策

结合机器学习的流…尝试使用分类或回…

实时流动性监控与样本调整

构建实时监控系统 · 在流动性突变时及时调整样本

实时流动性监控样本调整

完整ETF流动性过滤与样本选择实战 · 过滤 · 选择

课程项目ETF

课程总结与前沿展望

回顾核心内容 · 讨论ETF流动性过滤与样本选择的最新…

课程总结前沿展望