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📚 风险模型构建与应用 30章 · 完整目录

⭐ 中小学生友好色系
01 风险模型概述
风险定义金融风险类型信用/市场/操作/流动性模型作用
02 风险建模基础
概率统计回顾随机变量期望方差协方差/相关系数
03 数据预处理
数据清洗缺失值异常值检测标准化/归一化
04 探索性数据分析(EDA)
描述性统计直方图/箱线图/散点图相关性分析
05 特征工程
特征构造特征选择(过滤/包裹/嵌入)PCA/t-SNE
06 逻辑回归模型
逻辑回归原理最大似然估计混淆矩阵/ROC/AUC
07 决策树与随机森林
ID3/C4.5/CART随机森林集成特征重要性
08 梯度提升模型
XGBoost/LightGBMBoosting原理核心参数/调优
09 支持向量机(SVM)
SVM原理核函数软/硬间隔风控应用
10 神经网络与深度学习
MLP激活函数损失函数过拟合/正则化
11 模型评估与验证
交叉验证(K折/留一)过拟合/欠拟合偏差-方差权衡
12 模型性能指标
准确率/精确率/召回率/F1KS统计量基尼系数
13 信用评分卡模型
评分卡原理WOE/IV值刻度与分数转换
14 违约概率(PD)模型
PD模型构建Logistic回归应用模型校准
15 违约损失率(LGD)模型
LGD定义Beta回归决策树回归应用
16 违约风险敞口(EAD)模型
EAD计算方法转换系数(CCF)时间序列预测
17 市场风险模型
VaR计算历史模拟/参数法蒙特卡洛模拟
18 操作风险模型
操作风险分类损失分布法(LDA)极值理论(EVT)
19 流动性风险模型
流动性指标LCRNSFR
20 压力测试与情景分析
压力测试框架宏观经济情景敏感性分析
21 模型风险管理
模型验证模型监控模型文档/审计
22 时间序列模型(ARIMA/GARCH)
ARIMA原理GARCH波动率风险预测
23 生存分析模型
Kaplan-MeierCox比例风险违约时间预测
24 贝叶斯风险模型
贝叶斯定理先验/后验MCMC
25 集成学习与堆叠模型
Bagging/Boosting/Stacking模型融合
26 不平衡数据处理
SMOTE过采样欠采样代价敏感/集成
27 模型可解释性(XAI)
SHAP/LIME特征重要性部分依赖图(PDP)
28 风险模型部署与监控
模型上线/API部署模型漂移检测性能监控
29 监管合规与巴塞尔协议
巴塞尔I/II/III内部评级法(IRB)监管资本计算
30 综合案例实战
数据清洗到部署完整风控项目报告撰写与展示
📖 课程资料 风险模型构建与应用 · 30章完整版