量化研究员入门：从零到一 - 金融科技风控与量化工程 - 092-量化交易研究员 - 可可精品资料库

VIP20

本课程属于：092-量化交易研究员 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。

查看所属VIP全部课程 →

← 返回所属目录咨询 / 购买

01量化投资概述

什么是量化投资 · 历史与发展 · 优势与风险

02量化研究员角色定位

工作职责 · 技能树 · 与交易员/开发者协作

03金融市场基础

股票 · 期货 · 期权 · 债券 · 交易机制

04数据源与数据获取

Wind · Bloomberg · Tushare · API调用 · 清洗存储

05Python for Finance

NumPy · Pandas · 金融数据处理核心

06统计与概率基础

描述性统计 · 概率分布 · 假设检验 · 相关性

07线性代数与优化

矩阵运算 · 特征值分解 · 凸优化基础

08时间序列分析

平稳性 · 自相关 · ARIMA · 协整检验

09因子投资基础

什么是因子 · 价值/动量/质量/低波 · 构建回测

10多因子模型

Fama-French · Barra · 因子正交化

11量化策略回测框架

回测引擎 · 滑点与成本 · 过拟合防范

12策略绩效评估

夏普比率 · 最大回撤 · Calmar · 信息比率

13机器学习入门

监督/无监督 · 过拟合 · 交叉验证

14线性模型在量化中的应用

线性回归 · 岭回归 · Lasso · 逻辑回归选股

15树模型与集成学习

决策树 · 随机森林 · XGBoost · LightGBM

16神经网络基础

感知机 · MLP · 激活函数 · 反向传播

17深度学习在量化中的应用

LSTM · Transformer · 时间序列预测

18NLP与另类数据

新闻情感 · 财报挖掘 · 社交媒体数据

19高频交易基础

订单簿 · Tick数据 · 微观结构 · 统计套利

20统计套利策略

配对交易 · 均值回归 · 协整策略

21CTA与趋势跟踪

动量策略 · 均线 · ATR止损 · 仓位管理

22期权策略与波动率交易

Black-Scholes · 隐含波动率 · 波动率微笑

23资产配置与组合优化

马科维茨 · Black-Litterman · 风险平价

VaR · CVaR · 压力测试 · 风险归因

25算法交易执行

VWAP · TWAP · 冰山订单 · 最佳执行

26量化研究平台与工具

QuantConnect · Backtrader · Zipline · vn.py

27回测陷阱与实战经验

前视偏差 · 幸存者偏差 · 数据窥探 · 样本外

28量化研究团队协作

Git · MLflow · 文档化 · 实验管理

29职业发展路径

研究员→基金经理 · 学术/业界 · CFA/FRM/CQF

30量化研究前沿

强化学习交易 · 生成式AI · DeFi量化