📌 资产类别是量化策略的“原材料”。理解股票、期货、期权、债券的交易机制，是构建策略、风控与执行的第一步。本模块覆盖核心特征与市场微观结构。
| 资产 | 交易时间 | 结算周期 | 杠杆 | 做空 | 订单类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 白天 (9:30-15:00) | T+1 / T+2 | 无 (融资除外) | 融券 | 限价/市价/止损 |
| 期货 | 白天+夜盘 | T+0 每日无负债 | 5~20x | 双向 | 限价/市价/条件单 |
| 期权 | 白天 (9:30-15:00) | T+0 权利金 | 非线性 | 买入认沽/卖出认购 | 限价/市价/组合单 |
| 债券 | 9:00-17:00 (银行间) | T+0 ~ T+1 | 回购杠杆 | 做空受限 | 询价/点击成交 |
import ccxt # 示例：期货行情接口
import pandas as pd
# 模拟获取某期货合约最新tick (非实际运行)
exchange = ccxt.binance()
symbol = 'BTC/USDT'
ticker = exchange.fetch_ticker(symbol)
print(f"最新价: {ticker['last']}")
print(f"24h涨跌: {ticker['percentage']:.2f}%")
print(f"成交量: {ticker['baseVolume']}")
# 订单簿快照
orderbook = exchange.fetch_order_book(symbol, limit=5)
print("买一:", orderbook['bids'][0] if orderbook['bids'] else None)
print("卖一:", orderbook['asks'][0] if orderbook['asks'] else None)