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组合风险归因人群切片AB测试应用

共计 30 章节
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01
课程导论
组合风险归因与AB测试结合的意义 · 课程目标与学习路径 · 前置知识要求
课程导论AB
02
金融风险基础
市场风险 · 信用风险 · 流动性风险
金融风险基础市场风险
03
投资组合理论回顾
马科维茨均值-方差模型 · 有效前沿 · 夏普比率
投资组合理论回顾马科维茨均值
04
风险因子模型
Fama-French三因子模型 · 五因子模型 · 因子暴露与因子收益
风险因子模型Fama-French
05
风险归因方法
Brinson归因 · 风险预算归因 · 边际风险贡献
风险归因方法Brinson
06
风险归因实战
使用Python计算组合的边际风险贡…
风险归因实战Python
07
AB测试基础
AB测试的定义 · 假设检验 · 第一类错误与第二类错误
AB测试基础
08
AB测试在金融中的应用场景
策略对比 · 风控规则测试 · 用户分层实验
AB测试
09
人群切片概念
用户分层 · 风险偏好分群 · 持仓特征分群
人群切片概念用户分层
10
切片方法
基于规则切片 · 基于聚类切片（K-Means · DBSCAN）
切片方法基于规则切片
11
切片实战
使用Python对用户持仓数据进行K…
切片实战Python
12
实验设计
随机化分组 · 对照组与实验组设置 · 样本量计算
实验设计随机化分组
13
多重比较问题
Bonferroni校正 · FDR控制 · Tukey HSD方法
多重比较问题Bonferroni
14
风险归因与AB测试结合框架
如何将风险归因结果作为AB测试的评估…
AB风险归因
15
指标设计
风险调整收益（夏普比率 · 信息比率） · 最大回撤
指标设计风险调整收益
16
数据准备
数据清洗 · 缺失值处理 · 异常值检测
数据准备数据清洗
17
特征工程
因子构建 · 因子标准化 · 因子相关性分析
特征工程因子构建
18
实验平台搭建
实验配置模块 · 随机化模块 · 数据采集模块
实验平台搭建实验配置模块
19
实验运行
模拟实验流程 · 数据流设计 · 日志记录
实验运行模拟实验流程
20
结果分析
假设检验计算 · 置信区间绘制 · 效应量计算
结果分析假设检验计算
21
可视化
风险归因饼图 · 因子暴露热力图 · AB测试结果柱状图
可视化风险归因饼图
22
案例一
基于风险预算的AB测试——不同风险预…
案例一AB
23
案例二
因子暴露切片AB测试——高价值因子暴…
案例二AB
24
案例三
用户风险偏好切片AB测试——保守型与…
案例三AB
25
案例四
持仓集中度切片AB测试——高集中度与…
案例四AB
26
常见陷阱与注意事项
辛普森悖论 · 数据窥探偏差 · 存活偏差
常见陷阱注意事项
27
结果解读与业务决策
如何将AB测试结果转化为投资决策 · 风控规则调整
结果解读业务决策
28
自动化与持续实验
CI/CD集成 · 自动实验触发 · 结果自动报告
自动化持续实验
29
课程总结
核心知识点回顾 · 常见面试题 · 学习资源推荐
课程总结核心知识点回顾
30
结业项目
设计并实现一个完整的组合风险归因AB… · 包含数据 · 实验
结业项目AB