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反洗钱特征选择与对照实验案例详解

共计 30 章节
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01
反洗钱概述
洗钱三阶段（处置 · 离析 · 融合）
反洗钱概述洗钱三阶段
02
特征工程基础
特征工程在反洗钱中的重要性 · 特征类型（数值型 · 类别型
特征工程基础特征工程
03
反洗钱数据源
交易数据 · 客户信息数据 · 外部黑名单数据
反洗钱数据源交易数据
04
原始特征构建
基于交易金额 · 频率 · 对手方
原始特征构建基于交易金额
05
特征清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测与截断 · 数据标准化与归一化
特征清洗预处理
06
特征选择方法论
过滤法 · 包裹法 · 嵌入法三大类特征选择方法对比
特征选择方法论过滤法
07
过滤法详解
方差阈值 · 卡方检验 · 互信息
过滤法详解方差阈值
08
包裹法详解
递归特征消除(RFE) · 前向选择 · 后向消除
包裹法详解RFE
09
嵌入法详解
L1正则化(Lasso) · 树模型特征重要性 · SHAP值
嵌入法详解L1
10
时序特征提取
滑动窗口统计量 · 时间衰减权重 · 周期性特征
时序特征提取滑动窗口统计量
11
聚合特征设计
按客户 · 账户 · IP
聚合特征设计按客户
12
网络图谱特征
交易网络度中心性 · 介数中心性 · 聚类系数
网络图谱特征交易网络度
13
行为画像特征
交易时间偏好 · 金额偏好 · 对手方多样性
行为画像特征交易时间偏好
14
特征降维技术
PCA主成分分析 · t-SNE · UMAP
特征降维技术PCA
15
特征重要性排序
基于随机森林 · XGBoost · LightGBM的特征重要性对比
特征重要性排序基于随机森林
16
SHAP值深入应用
SHAP值计算 · SHAP摘要图 · SHAP依赖图
SHAP值深入应用
17
特征共线性处理
方差膨胀因子(VIF) · 相关系数矩阵 · 特征聚类
特征共线性处理VIF
18
对照实验设计原则
控制变量法 · 随机化 · 重复实验
对照实验设计原则控制变量法
19
基线模型建立
逻辑回归 · 决策树 · 随机森林
基线模型建立逻辑回归
20
单特征对照实验
逐一添加特征观察模型性能变化 · 特征增益分析
单特征对照实验逐一添加特征观察…
21
特征组合对照实验
不同特征子集组合的交叉验证对比 · 特征交互效应验证
特征组合对照实验不同特征子集组合…
22
特征选择前后模型性能对比
准确率 · 召回率 · F1-score
特征选择前后模型…准确率
23
时间序列交叉验证
时间序列数据的分割策略 · 滚动窗口验证 · 前向链验证
时间序列交叉验证时间序列数据的分…
24
过拟合与泛化能力评估
训练集与测试集性能差距 · 学习曲线 · 验证曲线分析
过拟合泛化能力评估
25
案例一
基于交易金额与频率的洗钱账户识别特征…
案例一基于交易金额
26
案例二
基于网络图谱的团伙洗钱特征选择与对照…
案例二基于网络图谱的团…
27
案例三
基于时序行为的可疑交易实时检测特征工…
案例三基于时序行为的可…
28
案例四
多维度特征融合在跨境洗钱识别中的应用
案例四多维度特征融合
29
特征选择自动化工具
Featuretools · Boruta · AutoFeat
特征选择自动化工…Featuretools
30
课程总结与最佳实践
反洗钱特征选择常见陷阱 · 生产环境部署注意事项 · 持续监控与特征更新策略
课程总结最佳实践