1. 反洗钱概述
反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）是金融机构与监管机构为阻断非法资金流转而构建的防御体系。理解洗钱的生命周期、监管框架与系统流程，是后续特征工程与模型实验的基础。
1.1 洗钱三阶段
洗钱行为通常被划分为三个连续阶段，每个阶段对应不同的交易特征与风险信号。
| 阶段 | 英文名称 | 核心行为 | 典型交易特征 |
|---|---|---|---|
| 处置 | Placement | 将非法现金注入金融体系 | 大额现金存款、频繁换汇、购买金融产品 |
| 离析 | Layering | 通过复杂交易掩盖资金来源 | 多账户转账、跨行跨境、结构化交易（化整为零） |
| 融合 | Integration | 使非法资金以合法形式回归 | 购买不动产、奢侈品、虚假贸易、投资理财 |
特征选择提示： 处置阶段重点关注“现金类”特征（如现金存款占比、现金交易笔数）；离析阶段重点关注“网络类”特征（如交易对手数量、资金流转速度、账户层级深度）；融合阶段重点关注“资产类”特征（如大额消费、跨境汇款、非交易对手转账）。
1.2 反洗钱监管要求
全球反洗钱监管以 FATF（金融行动特别工作组）40 项建议为基石，各国监管机构据此制定本地化法规。金融机构需履行以下核心义务：
- 客户尽职调查（CDD）： 识别并核实客户身份，了解交易目的与资金来源。
- 大额与可疑交易报告： 达到金额阈值的大额交易须上报；可疑交易无论金额均须报告。
- 记录保存： 交易记录与客户资料至少保存 5 年（部分国家要求更长）。
- 内部管控与培训： 建立反洗钱内控制度，定期开展员工培训与审计。
| 监管机构/标准 | 核心要求 | 适用范围 |
|---|---|---|
| FATF 40 项建议 | 国际反洗钱最低标准 | 全球成员国 |
| 中国《反洗钱法》 | 客户身份识别、大额/可疑交易报告、记录保存 | 中国境内金融机构 |
| 欧盟 AML 指令 | 受益所有人登记、跨境交易监控 | 欧盟成员国 |
| 美国《银行保密法》 | CTR（现金交易报告）、SAR（可疑活动报告） | 美国金融机构 |
实务要点： 特征选择必须与监管要求对齐。例如，中国大额交易报告标准为单笔或当日累计人民币 5 万元以上（现金）或 20 万元以上（转账），特征工程中应重点构造“是否触发大额阈值”的二元特征与“距阈值比例”的连续特征。
1.3 反洗钱系统核心流程
一个完整的反洗钱系统通常包含以下核心模块，形成从数据接入到报告输出的闭环。
- 数据接入与清洗： 对接核心系统、支付系统、CRM 等数据源，完成字段映射、缺失值处理与格式标准化。
- 名单筛查： 对客户、交易对手、受益所有人进行制裁名单、政治公众人物（PEP）名单、负面新闻名单的实时/批量比对。
- 交易监控与规则引擎： 基于预设规则（如金额阈值、频率异常、地域风险）生成预警案例。
- 机器学习模型评分： 对预警案例进行风险评分，排序优先处理高可疑案例。
- 调查与案例管理： 调查人员分析交易链路、客户背景，撰写可疑交易报告（STR）。
- 报告与报送： 向监管机构报送大额交易报告与可疑交易报告。
常见误区： 许多团队在特征选择时忽略“名单筛查”模块的输出特征（如是否命中制裁名单、PEP 标记、命中分数），导致模型无法捕捉高风险主体的结构性信号。名单筛查结果应作为强特征纳入模型。