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事件驱动策略回测案例集

共计 30 章节
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01
事件驱动策略概述
事件驱动策略的定义 · 与传统策略的区别 · 适用市场与资产类别
事件驱动策略概述事件驱动策略的定…
02
回测系统架构设计
事件循环 · 事件队列 · 策略模块
回测系统架构设计事件循环
03
市场数据事件模型
Tick数据 · Bar数据 · 订单簿快照的事件定义与数据结构
市场数据事件模型Tick
04
订单与成交事件模型
限价单 · 市价单 · 撤单
订单成交事件模型
05
时间事件与定时任务
定时器事件 · 日历事件 · 定期重平衡事件的实现机制
时间事件定时任务
06
事件队列与优先级管理
优先级队列 · 延迟队列 · 事件去重与排序策略
事件队列优先级管理
07
策略注册与事件订阅
策略对象注册 · 事件类型订阅 · 多策略隔离机制
策略注册事件订阅
08
回测引擎主循环
初始化 · 事件分发 · 状态更新
回测引擎主循环初始化
09
账户与持仓管理
账户类设计 · 持仓快照 · 资金流水
账户持仓管理
10
手续费与滑点模型
固定费率 · 阶梯费率 · 百分比滑点
手续费滑点模型
11
信号生成与策略逻辑
技术指标信号 · 统计套利信号 · 机器学习信号的事件触发
信号生成策略逻辑
12
订单管理模块
订单状态机 · 订单簿维护 · 订单路由逻辑
订单管理模块订单状态机
13
成交模拟与撮合逻辑
基于时间优先 · 价格优先的撮合引擎实现
成交模拟撮合逻辑
14
风险控制模块
最大回撤限制 · 单品种仓位限制 · 杠杆限制
风险控制模块最大回撤限制
15
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益率
绩效评估指标夏普比率
16
回测结果可视化
权益曲线 · 回撤曲线 · 成交分布图
回测结果可视化权益曲线
17
案例一
均线金叉死叉策略的事件驱动实现与回测
案例一均线金叉死叉策略…
18
案例二
布林带突破策略的事件驱动实现与回测
案例二布林带突破策略的…
19
案例三
RSI超买超卖反转策略的事件驱动实现…
案例三RSI
20
案例四
海龟交易法则的事件驱动实现与回测
案例四海龟交易法则的事…
21
案例五
统计套利配对交易策略的事件驱动实现与…
案例五统计套利配对交易…
22
案例六
基于新闻情绪的事件驱动策略回测
案例六基于新闻情绪的事…
23
案例七
期权波动率套利策略的事件驱动回测
案例七期权波动率套利策…
24
案例八
高频做市商策略的事件驱动回测
案例八高频做市商策略的…
25
多品种并行回测
多资产事件流合并 · 资金分配 · 相关性风险
多品种并行回测多资产事件流合并
26
参数优化与过拟合防范
网格搜索 · 随机搜索 · 交叉验证
参数优化过拟合防范
27
回测与实盘差异分析
未来函数 · 幸存者偏差 · 流动性冲击
回测实盘差异分析
28
事件驱动框架扩展
对接实时行情API · 实盘交易接口 · 日志与监控
事件驱动框架扩展API
29
常见错误与调试技巧
事件丢失 · 订单死锁 · 性能瓶颈
常见错误调试技巧
30
课程总结与进阶方向
C++/Rust高性能回测 · 分布式回测 · 机器学习事件驱动策略
课程总结进阶方向