4. 订单与成交事件模型：限价单、市价单、撤单、部分成交、完全成交的事件定义

在事件驱动回测框架中，订单与成交是连接策略逻辑与市场模拟的核心纽带。本章明确定义五种基本事件类型：限价单、市价单、撤单、部分成交、完全成交，并给出它们在回测引擎中的数据结构、状态转换与触发条件。

4.1 订单事件的基本结构

所有订单事件共享一个基础数据模型，包含以下关键字段：

4.2 限价单事件（Limit Order Event）

限价单指定了明确的委托价格，只有当市场行情达到或优于该价格时才有可能成交。在回测引擎中，限价单的触发逻辑如下：

• 买入限价单： 当最新卖一价（ask price） ≤ 限价单价格时，触发撮合。
• 卖出限价单： 当最新买一价（bid price） ≥ 限价单价格时，触发撮合。
• 未触发前： 订单状态保持为 PENDING，等待后续行情数据。

# 限价单事件示例（Python 数据类）
@dataclass
class LimitOrderEvent:
    order_id: str
    symbol: str
    direction: str  # 'BUY' or 'SELL'
    quantity: int
    price: float
    status: str = 'PENDING'
    timestamp: datetime = None

    def is_triggered(self, bid: float, ask: float) -> bool:
        if self.direction == 'BUY':
            return ask <= self.price
        else:  # SELL
            return bid >= self.price

4.3 市价单事件（Market Order Event）

市价单不指定价格，以当前市场最优价格立即成交。在回测中，市价单的成交价格由当前盘口深度决定：

• 买入市价单： 按卖一价、卖二价……依次吃单，直到数量满足。
• 卖出市价单： 按买一价、买二价……依次吃单，直到数量满足。
• 滑点模型： 可配置固定滑点（如 0.01%）或基于盘口深度的动态滑点。

# 市价单事件示例
@dataclass
class MarketOrderEvent:
    order_id: str
    symbol: str
    direction: str
    quantity: int
    status: str = 'PENDING'
    timestamp: datetime = None

    def execute(self, order_book: OrderBook) -> FillResult:
        # 根据盘口深度计算成交价格与数量
        fills = []
        remaining = self.quantity
        if self.direction == 'BUY':
            for level in order_book.asks:
                if remaining <= 0:
                    break
                trade_qty = min(remaining, level.quantity)
                fills.append(Trade(price=level.price, quantity=trade_qty))
                remaining -= trade_qty
        # ... 类似处理 SELL
        return FillResult(fills=fills, unfilled=remaining)

4.4 撤单事件（Cancel Order Event）

撤单事件用于主动撤销尚未完全成交的订单。撤单事件的处理规则：

• 可撤单状态： 仅 PENDING 或 PARTIAL_FILLED 的订单允许撤销。
• 已完全成交订单： 撤销请求被拒绝（REJECTED）。
• 部分成交后撤单： 已成交部分不可撤销，未成交部分被取消。

4.5 成交事件：部分成交与完全成交

成交事件（Fill Event）是订单撮合的结果，分为部分成交和完全成交两种子类型。每次撮合产生一个或多个成交事件，并更新对应订单的已成交数量。

4.5.1 部分成交（Partial Fill）

• 定义： 订单的委托数量在一次撮合中只成交了一部分。
• 触发条件： 盘口可用流动性不足，或限价单价格只匹配到部分对手单。
• 后续处理： 订单状态变为 PARTIAL_FILLED，剩余数量继续等待后续行情。

4.5.2 完全成交（Full Fill）

• 定义： 订单的委托数量全部被成交。
• 触发条件： 盘口流动性充足，且价格条件满足。
• 后续处理： 订单状态变为 FILLED，从活跃订单队列中移除。

# 成交事件数据模型
@dataclass
class FillEvent:
    fill_id: str
    order_id: str
    symbol: str
    direction: str
    fill_price: float
    fill_quantity: int
    fill_time: datetime
    is_partial: bool  # True 表示部分成交，False 表示完全成交

    @property
    def turnover(self) -> float:
        return self.fill_price * self.fill_quantity

4.6 订单生命周期状态机

下图展示了订单从创建到终态的状态转换路径，包含限价单、市价单、撤单及成交事件的完整交互：

4.7 事件驱动流程示例

以下是一个完整的订单-成交事件驱动流程，展示限价单从创建到完全成交的步骤：

1. 策略发出限价买入指令 → 生成 LimitOrderEvent，状态 PENDING。
2. 行情引擎推送新 tick → 卖一价 10.02，限价单价格 10.00，条件不满足，订单保持 PENDING。
3. 下一 tick 卖一价降至 9.98 → 条件满足，撮合引擎执行。
4. 盘口卖一量仅 200 股，而订单数量为 500 股 → 生成 FillEvent（部分成交，200 股 @ 9.98），订单状态变为 PARTIAL_FILLED。
5. 后续 tick 卖一价继续为 9.98，剩余 300 股成交 → 生成第二个 FillEvent（完全成交，300 股 @ 9.98），订单状态变为 FILLED。

4.8 事件定义总结表