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A B测试在因子选择中的应用

共计 30 章节
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01
A/B测试基础概念
什么是A/B测试 · A/B测试在量化投资中的角色 · 因子选择为什么需要A/B测试
A/B测试基础概念
02
因子投资概述
因子定义 · 常见因子类型（价值 · 动量
因子投资概述因子定义
03
A/B测试核心原理
假设检验 · 零假设与备择假设 · 第一类与第二类错误
A/B测试核心原理
04
因子选择中的A/B测试框架
因子候选集构建 · 对照组与实验组设计 · 随机化原则
A/B因子选择
05
因子IC与A/B测试
信息系数(IC)定义 · IC在A/B测试中的角色 · IC显著性检验
ICA/B
06
因子分组测试
分位数分组法 · 多空组合构建 · 分组收益差异的A/B检验
因子分组测试分位数分组法
07
t检验在因子选择中的应用
单样本t检验 · 双样本t检验 · 配对t检验
t检验因子选择
08
非参数检验方法
Mann-Whitney U检验 · Wilcoxon符号秩检验 · Kolmogorov-Smirnov…
非参数检验方法Mann-Whitney
09
多重比较问题
Bonferroni校正 · FDR控制 · Holm-Bonferroni方法
多重比较问题Bonferroni
10
样本量规划
功效分析 · 效应量估计 · 最小可检测差异
样本量规划功效分析
11
时间序列A/B测试
滚动窗口测试 · 时间序列自相关处理 · Newey-West标准误调整
A/B时间序列
12
因子回测与A/B测试的区别
回测的过拟合风险 · A/B测试的因果推断优势 · 两者互补使用
A/B因子回测
13
因子正交化与A/B测试
正交化原理 · 残差因子构建 · 正交化后的A/B检验
A/B因子正交化
14
行业中性化处理
行业分类标准 · 中性化方法 · 行业中性化后的因子测试
行业性化处理
15
市值中性化处理
市值分组 · 市值加权调整 · 市值中性化在A/B测试中的应用
市值性化处理
16
因子稳定性测试
滚动IC稳定性 · 因子收益时序稳定性 · Chow检验
因子稳定性测试IC
17
因子拥挤度与A/B测试
拥挤度度量 · 拥挤度对因子有效性的影响 · 拥挤度调整测试
A/B因子拥挤度
18
多因子组合的A/B测试
等权组合 · 因子加权方法 · 组合收益的显著性检验
A/B多因子组合的
19
机器学习因子与A/B测试
机器学习因子生成 · 黑箱问题 · A/B测试验证机器学习因子
A/B机器学习因子
20
因子衰减与A/B测试
因子衰减模式 · 半衰期估计 · 衰减后的A/B检验策略
A/B因子衰减
21
A/B测试中的过拟合控制
交叉验证 · 留出法 · 时间序列交叉验证
A/B测试
22
因子选择中的p-hacking问题
p值操纵 · 数据窥探 · 预注册与透明度
p-hacking因子选择
23
实际案例1
动量因子的A/B测试——从候选到验证…
实际案例1A/B
24
实际案例2
价值因子的A/B测试——不同估值指标…
实际案例2A/B
25
实际案例3
质量因子的A/B测试——ROE · 毛利率 · 杠杆率的筛选
实际案例3A/B
26
实际案例4
低波因子的A/B测试——波动率指标与…
实际案例4A/B
27
A/B测试结果可视化
收益分布图 · IC时序图 · 分组收益柱状图
A/B测试结果可视化
28
因子选择报告撰写
A/B测试结果表格 · 统计显著性总结 · 因子推荐与风险提示
因子选择报告撰写A/B
29
A/B测试自动化流程
因子测试流水线设计 · 自动化报告生成 · 持续监控
A/B测试自动化流程
30
课程总结与进阶方向
因子选择最佳实践 · 未来研究方向 · 推荐阅读与工具
课程总结进阶方向