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组合风险归因实战：从VaR到流式决策

共计 30 章节
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01
风险基础
金融风险的定义与分类（市场 · 信用 · 操作
风险基础金融风险的定义
02
VaR概念
VaR（在险价值）的定义 · 置信水平与持有期 · VaR的数学表达式与直观理解
VaR概念
03
VaR计算方法（一）
参数法（方差-协方差法）的原理 · 假设条件与Python实现
VaR计算方法
04
VaR计算方法（二）
历史模拟法的原理 · 滚动窗口计算与Python实现
VaR计算方法
05
VaR计算方法（三）
蒙特卡洛模拟法的原理 · 随机过程生成与Python实现
VaR计算方法
06
VaR回测
Kupiec失败率检验 · Christoffersen条件覆盖… · 回测流程与Python代码
VaR回测
07
边际VaR
边际VaR的定义 · 数学推导 · 在组合优化中的应用
VaR边际
08
增量VaR
增量VaR的定义 · 与边际VaR的区别 · 计算场景（加入/剔除资产）
VaR增量
09
成分VaR
成分VaR的定义 · 分解公式 · 风险贡献的百分比计算
VaR成分
10
风险归因框架
从总VaR到各资产/因子贡献的分解流… · 风险预算的概念
风险归因框架VaR
11
因子模型基础
CAPM · Fama-French三因子 · Barra多因子模型简介
因子模型基础CAPM
12
因子风险归因
将VaR分解到风格因子（规模 · 价值 · 动量等）上的方法
因子风险归因VaR
13
特定风险与系统风险
因子模型下的系统风险与特质风险分离 · VaR分解
特定风险系统风险
14
压力测试
历史情景压力测试 · 假设情景压力测试 · 与VaR的互补关系
压力测试历史情景压力测试
15
情景分析
宏观情景设计（加息 · 衰退 · 地缘冲突）
情景分析宏观情景设计
16
极值理论（EVT）
POT模型 · 广义帕累托分布（GPD） · 尾部风险估计
EVT极值理论
17
预期亏损（ES）
ES的定义 · 与VaR的对比 · ES的次可加性优势
ES预期亏损
18
ES回测与归因
ES的回测方法（Acerbi-Sze… · ES的成分分解
ES回测
19
流动性风险调整
买卖价差调整 · LC-VaR（流动性调整VaR）的计…
流动性风险调整买卖价差调整
20
相关性动态建模
DCC-GARCH模型原理 · 动态条件相关矩阵的估计
相关性动态建模DCC-GARCH
21
Copula函数
Clayton · Frank · Gumbel Copula
Copula函数
22
组合优化与风险预算
风险平价（Risk Parity） · 均值-方差优化 · Black-Litterman模型
组合优化风险预算
23
流式数据架构
Kafka/消息队列基础 · 实时行情数据流的接入与处理
流式数据架构Kafka
24
流式计算引擎
Apache Flink/Spark…
流式计算引擎Apache
25
实时VaR计算
滑动窗口更新 · 增量更新算法（EWMA · 卡尔曼滤波）
VaR实时
26
流式风险归因
实时分解边际VaR与成分VaR · 动态调整风险预算
流式风险归因VaR
27
预警与阈值
基于流式VaR的自动预警机制 · 阈值设定与告警策略
预警阈值
28
决策引擎
规则引擎（Drools）与强化学习在…
决策引擎Drools
29
系统架构实战
从数据采集 · 计算层 · 归因层到决策层的完整架构设计
系统架构实战从数据采集
30
案例与未来
多资产组合实时风险归因案例 · AI与量子计算在风险中的展望
案例未来