VIP20
本课程属于：019-信用额度定价训练集切分 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

风险定价：训练集切分与收益评估案例

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
风险定价概述
风险定价的定义 · 在金融信贷中的核心作用 · 课程整体目标与案例背景介绍
风险定价概述风险定价的定义
02
收益评估基础
什么是收益评估 · 常用收益指标（IRR · NPV
收益评估基础什么是收益评估
03
训练集与测试集概念
机器学习中训练集 · 验证集 · 测试集的定义
训练集测试集概念
04
时间序列切分原则
时间序列数据切分的特殊性 · 避免未来信息泄露 · 前向验证与回测的区别
时间序列切分原则时间序列数据切分…
05
随机切分 vs 时间切分
随机切分在风险定价中的缺陷 · 时间切分的优势 · 何时使用分层抽样
vs随机切分
06
案例数据准备
加载真实信贷数据集 · 字段说明（贷款金额 · 利率
案例数据准备加载真实信贷数据…
07
特征工程与风险因子
构建风险定价特征（信用评分 · 负债率 · 收入稳定性）
特征工程风险因子
08
切分比例选择
常见切分比例（70/20/10 · 80/10/10） · 样本量对切分的影响
切分比例选择常见切分比例
09
滚动时间窗口切分
滚动窗口法原理 · 步长与窗口大小选择 · 在收益回测中的应用
滚动时间窗口切分滚动窗口法原理
10
分组K折交叉验证
分组K折在时间序列中的变体 · 保持时间顺序的分组策略 · 代码实现
分组K折交叉验证分组K折
11
收益评估指标
累计收益率 · 年化收益率 · 夏普比率
收益评估指标累计收益率
12
定价模型选择
线性回归 · 决策树 · 随机森林
定价模型选择线性回归
13
模型训练与超参数调优
网格搜索与随机搜索 · 交叉验证在调优中的角色 · 避免过拟合
模型训练超参数调优
14
预测利率与风险溢价
模型输出解读 · 从预测违约概率到风险定价的映射 · 利率校准
预测利率风险溢价
15
收益曲线绘制
基于测试集的累计收益曲线 · 与基准策略（平均定价）的对比
收益曲线绘制基于测试集的累计…
16
回测框架搭建
事件驱动回测 vs 向量化回测 · 交易成本与资金成本纳入
回测框架搭建vs
17
多期滚动回测
多期滚动回测流程 · 每期重新训练与固定模型对比 · 稳定性分析
多期滚动回测多期滚动回测流程
18
收益归因分析
收益来源拆解（利率差 · 风险选择 · 时间价值）
收益归因分析收益来源拆解
19
风险调整后收益
夏普比率计算 · 索提诺比率 · 卡玛比率
风险调整后收益夏普比率计算
20
压力测试与极端情景
模拟极端违约率上升 · 利率冲击对收益的影响 · VaR与CVaR计算
压力测试极端情景
21
样本外表现评估
样本外与样本内收益对比 · 过拟合检测 · 学习曲线绘制
样本外表现评估样本外
22
分组收益分析
按信用评分分组 · 按贷款期限分组 · 各组收益与风险特征
分组收益分析按信用评分分组
23
收益-风险前沿曲线
有效前沿概念 · 在风险定价中寻找最优定价策略 · 帕累托最优
收益风险前沿曲线
24
模型可解释性
SHAP值分析 · 特征重要性排序 · 对定价决策的解释
模型可解释性SHAP
25
业务规则融合
将监管要求 · 最低利率 · 最高利率约束融入模型
业务规则融合将监管要求
26
动态定价策略
基于市场环境与竞争态势的动态调整 · 强化学习初步探索
动态定价策略基于市场环境
27
案例实战
端到端流程演示（数据→切分→训练→回… · 代码与结果展示
案例实战端到端流程演示
28
常见陷阱与解决方案
幸存者偏差 · 前视偏差 · 样本选择偏差
常见陷阱解决方案
29
自动化报告生成
自动生成收益评估报告 · 关键指标仪表盘 · 定期监控流程
自动化报告生成自动生成收益评估…
30
课程总结与进阶方向
核心知识点回顾 · 从风险定价到资产负债管理 · 推荐学习资源
课程总结进阶方向