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风险定价样本构建与切分实战案例

共计 30 章节
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01
风险定价概述
风险定价的定义 · 在金融行业中的重要性 · 与信用评分的关系
风险定价概述风险定价的定义
02
样本构建基础
样本构建的目标 · 样本与总体 · 样本的代表性要求
样本构建基础样本构建的目标
03
数据源选择
内部数据（交易 · 行为） · 外部数据（征信
数据源选择内部数据
04
观察点与表现期
观察点定义 · 表现期长度选择（12M/24M） · 时间窗口对齐
观察点表现期
05
好坏样本定义
违约定义标准（30DPD/60DPD… · 好坏标签的赋值逻辑
好坏样本定义DPD/60DPD
06
样本切分原则
训练集 · 验证集 · 测试集的比例分配（70/15/15或…
样本切分原则训练集
07
时间序列切分法
按时间顺序切分 · 避免未来信息泄露 · 滚动窗口验证
时间序列切分法按时间顺序切分
08
随机切分法
简单随机抽样 · 分层随机抽样 · 在风险定价中的应用场景
随机切分法简单随机抽样
09
分层抽样策略
按风险等级分层 · 按产品类型分层 · 按客户群分层
分层抽样策略按风险等级分层
10
样本平衡问题
正负样本不平衡的影响 · 过采样（SMOTE） · 欠采样方法
样本平衡问题正负样本不平衡的…
11
拒绝推断入门
拒绝样本的定义 · 拒绝偏差对定价模型的影响
拒绝推断入门拒绝样本的定义
12
硬截断法
简单拒绝推断 · 假设拒绝样本全部为坏 · 优缺点分析
硬截断法简单拒绝推断
13
模糊扩展法
基于评分卡分数的拒绝推断 · 概率赋值方法
模糊扩展法基于评分卡分数的…
14
两阶段模型法
第一阶段预测通过概率 · 第二阶段修正定价模型
两阶段模型法第一阶段预测通过…
15
样本权重调整
逆概率加权（IPW） · 样本权重在切分中的应用
样本权重调整IPW
16
特征工程与样本对齐
特征时间窗口 · 特征与标签的时间一致性
特征工程样本对齐
17
缺失值处理
缺失率统计 · 删除策略 · 均值/中位数填充
缺失值处理缺失率统计
18
异常值处理
分位数截断 · IQR方法 · 业务规则过滤
异常值处理分位数截断
19
WOE编码与分箱
WOE计算 · IV值筛选 · 分箱对样本稳定性的影响
WOE编码
20
样本稳定性分析
PSI（群体稳定性指标） · 时间维度上的样本漂移检测
样本稳定性分析PSI
21
跨时间验证
时间外验证（OOT） · 跨周期样本切分策略
跨时间验证OOT
22
跨产品验证
不同产品线（信用卡 · 消费贷）的样本统一与切分
跨产品验证不同产品线
23
样本切分代码实战
Python实现train_test… · TimeSeriesSplit
样本切分代码实战Python
24
数据管道构建
从原始数据到建模样本的ETL流程设计
数据管道构建ETL
25
样本切分自动化
配置化切分 · 参数化训练/验证/测试比例
样本切分自动化配置化切分
26
案例1
消费贷风险定价样本构建与切分全流程
案例1消费贷风险定价样…
27
案例2
信用卡循环额度风险定价样本构建与切分
案例2信用卡循环额度风…
28
案例3
小微企业贷款风险定价样本构建与切分
案例3小微企业贷款风险…
29
常见陷阱与避坑指南
幸存者偏差 · 前视偏差 · 样本选择偏差
常见陷阱避坑指南
30
课程总结与最佳实践
样本构建与切分checklist · 生产环境部署建议
课程总结最佳实践