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额度模型样本构建与切分实操指南

共计 30 章节
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01
课程导论
额度模型在信贷风控中的核心地位 · 样本构建与切分对模型效果的决定性影响 · 课程整体学习路径图
课程导论额度模型
02
业务理解与数据源梳理
信贷业务全流程（申请 · 审批 · 用信
业务理解数据源梳理
03
样本定义基础
什么是好样本 · 坏样本 · 拒绝样本
样本定义基础什么是好样本
04
表现期与观察期设计
观察期（特征窗口）与表现期（标签窗口… · 滚动率分析（Roll Rate An…
表现期观察期设计
05
标签定义与坏账标准
Vintage分析确定最终坏账标准（… · M6+） · 不同业务场景（现金贷
标签定义坏账标准
06
样本时间窗口划分
训练集 · 验证集 · 测试集的时间切片原则（如按放款月份划…
样本时间窗口划分训练集
07
拒绝推断（Reject Inference）入门
为什么需要拒绝推断 · 拒绝样本的偏差问题 · 简单扩充法与复杂模型法概述
RejectInference
08
拒绝推断方法一
硬截断法（Hard Cutoff）与…
拒绝推断方法一Hard
09
拒绝推断方法二
模糊展开法（Fuzzy Augmen…
拒绝推断方法二Fuzzy
10
拒绝推断方法三
基于半监督学习的拒绝推断（Self-… · Co-training）在额度模型中…
拒绝推断方法三Self
11
样本权重（Sample Weight）设计
过采样与欠采样 · 权重调整公式 · 权重对模型损失函数的影响
SampleWeight
12
样本平衡处理
SMOTE · ADASYN等合成采样方法在额度模型…
样本平衡处理SMOTE
13
样本清洗与异常值处理
缺失值比例阈值 · 异常值截断（Winsorize） · 重复样本与冲突标签的剔除规则
样本清洗异常值处理
14
特征与样本的对齐
特征时间窗口与样本时间窗口的严格对齐 · 特征回溯（Feature Backt…
特征样本的对齐
15
样本量估算与统计功效
最小样本量计算公式 · 基于二项分布与正态近似的样本量估算 · 功效分析（Power Analysi…
样本量估算统计功效
16
样本切分策略一
随机切分（Random Split）…
样本切分策略一Random
17
样本切分策略二
按时间序列切分（Time-based… · 滚动窗口验证（Rolling Win…
样本切分策略二Time-based
18
样本切分策略三
分层抽样切分（Stratified… · 额度等级 · 客群分层
样本切分策略三Stratified
19
样本切分策略四
分组切分（Group Split）—… · 防止同用户数据泄露
样本切分策略四Group
20
验证集与测试集的特殊设计
对抗验证（Adversarial V… · OOT（Out-of-Time）测试…
验证集测试集的特殊设计
21
样本构建中的常见陷阱
幸存者偏差（Survivorship… · 选择偏差（Selection Bia… · 标签泄漏（Label Leakage…
样本构建常见陷阱
22
样本构建自动化Pipeline设计
基于Python的样本构建流程（ET…
Pipeline样本构建自动化
23
样本存储与版本管理
使用Parquet/Feather格… · 样本版本控制（DVC/MLflow） · 样本血缘追踪
样本存储版本管理
24
样本质量监控指标
PSI（群体稳定性指标） · 坏账率稳定性 · 特征缺失率与分布漂移监控
样本质量监控指标PSI
25
多业务线样本融合
不同产品线（如现金贷与分期）样本的联… · 样本权重调整与标签统一
多业务线样本融合不同产品线
26
样本构建实战案例一
现金贷产品—— 从原始数据到最终训练…
样本构建实战案例…现金贷产品
27
样本构建实战案例二
信用卡分期产品—— 长表现期 · 多期还款场景下的样本构建要点
样本构建实战案例…信用卡分期产品
28
样本构建实战案例三
小微企业贷—— 样本稀疏 · 表现期长 · 拒绝推断难度大的特殊处理
样本构建实战案例…小微企业贷
29
样本切分后的模型评估基准
在切分好的样本上建立基线模型（逻辑回… · 评估指标（KS · AUC
样本切分后的模型…切分好的样本上建…
30
课程总结与最佳实践
样本构建与切分的Checklist · 常见错误复盘 · 未来趋势（自动样本构建
课程总结最佳实践