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风险归因训练集切分：VaR与回放验证

共计 30 章节
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01
风险归因概述
风险归因的定义 · 目的 · 在投资组合管理中的作用
风险归因概述风险归因的定义
02
VaR基础
VaR的定义 · 置信水平与持有期 · VaR的数学表达
VaR的定义
03
参数法VaR
正态分布假设 · 均值-方差法 · 参数法计算步骤
VaR参数法
04
历史模拟法VaR
历史收益率排序 · 分位数计算 · 优缺点分析
VaR历史模拟法
05
蒙特卡洛模拟法VaR
随机路径生成 · 资产价格模拟 · VaR估计
VaR蒙特卡洛模拟法
06
边际VaR与成分VaR
边际贡献 · 成分分解 · 风险预算应用
VaR边际
07
增量VaR
新资产加入对组合VaR的影响 · 交易决策支持
VaR增量
08
条件VaR
CVaR定义 · 尾部损失期望 · 与VaR的对比
VaR条件
09
回放验证概念
回放验证的目的 · 基本流程 · 与回测的区别
回放验证概念回放验证的目的
10
回放验证数据集构建
时间序列切分 · 训练集与验证集划分原则
回放验证数据集构…时间序列切分
11
滚动窗口回放
固定窗口长度 · 滚动步长 · 参数更新策略
滚动窗口回放固定窗口长度
12
扩展窗口回放
递增窗口 · 全历史利用 · 长期趋势捕捉
扩展窗口回放递增窗口
13
回放验证中的过拟合检测
样本内vs样本外表现 · 夏普比率衰减
回放验证过拟合检测
14
VaR回放验证指标
失败率 · Kupiec检验 · Christoffersen检验
VaR回放验证指标
15
失败率分析
实际超限次数与期望超限次数 · 二项分布检验
失败率分析实际超限次数
16
Kupiec无条件覆盖检验
似然比统计量 · p值计算 · 接受域
Kupiec无条件覆盖检验
17
Christoffersen条件覆盖检验
独立性假设 · 联合检验 · 时间聚集性
Christoffers…条件覆盖检验
18
回放验证中的风险归因
因子暴露变化 · 风险贡献时间序列
回放验证风险归因
19
因子模型风险归因
CAPM · Fama-French · Barra模型应用
因子模型风险归因CAPM
20
风险归因分解方法
A-Shapley值 · Euler分配 · 边际贡献法
风险归因分解方法A-Shapley
21
训练集切分策略
时间序列交叉验证 · 膨胀窗口 · 组合窗口
训练集切分策略时间序列交叉验证
22
时间序列交叉验证
前向链式切分 · 避免未来信息泄露
时间序列交叉验证前向链式切分
23
膨胀窗口切分
起始点固定 · 终点递增 · 模型稳定性评估
膨胀窗口切分起始点固定
24
组合窗口切分
多段训练集组合 · 周期性模式捕捉
组合窗口切分多段训练集组合
25
回放验证中的参数稳定性
参数漂移检测 · 滚动估计对比
回放验证参数稳定性
26
VaR模型比较
不同方法在回放中的表现 · 鲁棒性评估
VaR模型比较
27
回放验证结果可视化
失败率时序图 · VaR与收益对比图 · QQ图
回放验证结果可视…失败率时序图
28
风险归因报告生成
归因表 · 风险贡献饼图 · 因子暴露热力图
风险归因报告生成归因表
29
实际案例
股票组合VaR回放验证与风险归因全流…
实际案例VaR
30
课程总结与进阶
常见陷阱 · 最佳实践 · 未来研究方向
课程总结进阶