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VaR回放验证与训练集切分方法

共计 30 章节

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VaR基本概念

VaR的定义 · 置信水平与持有期 · VaR的数学表达式

VaR基本概念

VaR计算方法概述

参数法 · 历史模拟法 · 蒙特卡洛模拟法

VaR计算方法概述

回放验证的目的

为什么需要回放验证 · 回放验证与回测的区别

回放验证的目的为什么需要回放验…

回放验证的核心逻辑

时间序列滚动窗口 · 固定窗口与扩展窗口

回放验证的核心逻…时间序列滚动窗口

训练集与测试集切分原则

避免未来信息泄露 · 时间顺序不可逆

训练集测试集切分原则

固定窗口切分法

窗口大小选择 · 步长设定 · 优缺点分析

固定窗口切分法窗口大小选择

扩展窗口切分法

起始窗口 · 逐步扩展 · 优缺点分析

扩展窗口切分法起始窗口

滚动窗口切分法

窗口长度固定 · 滚动步长 · 优缺点分析

滚动窗口切分法窗口长度固定

时间序列交叉验证

与传统K折交叉验证的区别 · 时间序列折叠策略

时间序列交叉验证传统K折交叉验证…

前向链式验证

逐步前向验证 · 多步预测验证

前向链式验证逐步前向验证

回放验证的数据准备

收益率计算 · 缺失值处理 · 异常值处理

回放验证的数据准…收益率计算

参数法VaR回放实现

正态分布假设 · 方差协方差矩阵滚动估计

历史模拟法VaR回放实现

滚动历史分位数 · 窗口长度影响

VaR历史模拟法

蒙特卡洛模拟法VaR回放实现

随机路径生成 · 滚动模拟

VaR蒙特卡洛模拟法

回放验证的评价指标

失败率 · Kupiec检验 · Christoffersen检验

回放验证的评价指…失败率

失败率分析

实际损失超过VaR的次数 · 期望失败次数

失败率分析VaR

Kupiec无条件覆盖检验

似然比统计量 · P值判断

Kupiec无条件覆盖检验

Christoffersen条件覆盖检验

独立性检验 · 联合检验

Christoffers…条件覆盖检验

回放验证结果可视化

VaR序列与损失序列对比图 · 失败点标记

回放验证结果可视…VaR

训练集切分对VaR稳定性的影响

窗口大小敏感性分析

VaR训练集切分对

不同置信水平下的回放验证

95% vs 99% VaR回放表现

不同置信水平下的…vs

不同持有期下的回放验证

1天 vs 10天 VaR回放

不同持有期下的回…vs

多资产组合VaR回放

组合VaR计算 · 相关性矩阵滚动估计

VaR多资产组合

回放验证中的计算效率问题

向量化操作 · 并行计算

回放验证计算效率问题

Python实现框架

Pandas滚动窗口 · Numpy高效计算

Python实现框架

单资产股票VaR回放验证（历史模拟法…

多资产组合VaR回放验证（参数法）

不同切分方法对比（固定窗口 vs 滚…

回放验证的常见陷阱

过度拟合 · 窗口选择偏差 · 数据窥探

回放验证的常见陷…过度拟合

课程总结与最佳实践

切分方法选择指南 · 回放验证报告模板

课程总结最佳实践