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组合风险归因训练集构建：特征工程篇

共计 30 章节
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01
课程导论
组合风险归因的核心概念 · 特征工程在风险建模中的重要性 · 课程目标与学习路径
课程导论组合风险归因的核…
02
数据源概览
常见金融数据源（行情 · 财务 · 另类数据）
数据源概览常见金融数据源
03
收益率计算
简单收益率 · 对数收益率 · 超额收益率
收益率计算简单收益率
04
波动率特征
历史波动率 · 指数加权波动率（EWMA） · 已实现波动率
波动率特征历史波动率
05
相关性特征
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关系数 · 滚动相关性矩阵
相关性特征皮尔逊相关系数
06
尾部风险特征
VaR（历史法 · 参数法 · 蒙特卡洛法）
尾部风险特征VaR
07
偏度与峰度
收益率的偏度 · 峰度 · 高阶矩特征
偏度峰度
08
流动性特征
Amihud非流动性指标 · 换手率 · 买卖价差
流动性特征Amihud
09
因子暴露特征
Fama-French因子载荷 · Barra风格因子 · 行业因子
因子暴露特征Fama-French
10
行业与板块特征
行业分类标准 · 板块集中度 · 行业动量
行业板块特征
11
宏观风险特征
利率敏感性 · 汇率风险敞口 · 通胀预期
宏观风险特征利率敏感性
12
信用风险特征
信用利差 · 违约概率（PD） · 评级迁移
信用风险特征信用利差
13
市场情绪特征
VIX指数 · Put/Call比率 · 融资融券余额
市场情绪特征VIX
14
时间序列特征
自相关（ACF） · 偏自相关（PACF） · Ljung-Box检验
时间序列特征ACF
15
滚动统计特征
滚动均值 · 滚动标准差 · 滚动偏度
滚动统计特征滚动均值
16
衰减加权特征
半衰期参数设定 · 指数加权移动平均（EWMA） · 衰减因子优化
衰减加权特征半衰期参数设定
17
分位数特征
历史分位数 · 条件分位数 · 分位数回归特征
分位数特征历史分位数
18
协方差矩阵估计
样本协方差 · 收缩估计（Ledoit-Wolf） · 因子模型协方差
协方差矩阵估计样本协方差
19
风险分解特征
边际风险贡献 · 成分风险贡献 · 风险预算
风险分解特征边际风险贡献
20
压力测试特征
历史情景模拟 · 蒙特卡洛压力测试 · 极端值特征
压力测试特征历史情景模拟
21
特征标准化
Z-score标准化 · Min-Max缩放 · Robust缩放
特征标准化Z-score
22
缺失值处理
缺失机制（MCAR/MAR/MNAR… · 插补方法（均值 · 中位数
缺失值处理MCAR/MAR/MNA…
23
异常值处理
IQR方法 · Z-score方法 · DBSCAN聚类
异常值处理IQR
24
特征降维
主成分分析（PCA） · 因子分析 · t-SNE
特征降维PCA
25
特征选择
过滤法（方差阈值 · 卡方检验） · 包裹法（递归特征消除）
特征选择过滤法
26
时间序列交叉验证
滚动窗口验证 · 扩展窗口验证 · 时间序列分割
时间序列交叉验证滚动窗口验证
27
标签构建
风险事件定义（回撤 · 波动率突破） · 二元分类标签
标签构建风险事件定义
28
样本权重设计
时间衰减权重 · 事件权重 · 类别平衡权重
样本权重设计时间衰减权重
29
特征存储与管理
特征仓库设计（Feature Sto… · 版本控制 · 特征血缘
特征存储管理
30
课程总结与实战案例
端到端特征工程流水线 · 常见陷阱与最佳实践 · 未来研究方向
课程总结实战案例