VIP20
本课程属于：010-量化因子研究变量衍生与分箱 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

量化因子研究：变量衍生与IC分析系统教程

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
量化因子概述
因子投资的定义 · 因子研究的核心目标 · 因子在量化策略中的作用
量化因子概述因子投资的定义
02
数据准备与清洗
金融数据源介绍 · 数据对齐与去极值 · 缺失值处理与标准化
数据准备清洗
03
单变量因子构建
基础因子（动量 · 反转 · 波动率）的计算逻辑与Python实现
单变量因子构建基础因子
04
变量衍生基础
衍生变量的意义 · 常见衍生方法（滞后 · 差分
变量衍生基础衍生变量的意义
05
时间序列衍生
滚动窗口均值 · 滚动窗口标准差 · 滚动窗口相关系数
时间序列衍生滚动窗口均值
06
截面衍生
横截面排序 · 横截面分位数 · 横截面标准化（Z-score）
截面衍生横截面排序
07
复合因子衍生
因子间的加减乘除 · 正交化处理 · 非线性变换（平方
复合因子衍生因子间的加减乘除
08
行业与市值中性化
行业哑变量处理 · 市值分组调整 · 残差中性化方法
行业市值
09
因子标准化与去极值
MAD去极值 · 百分位去极值 · Z-score标准化与Rank标准化
因子标准化去极值
10
IC（信息系数）定义
IC的数学定义 · Pearson IC与Spearma…
IC信息系数
11
IC计算实战
使用Python计算日频IC · 周频IC · 月频IC
IC计算实战
12
IC序列分析
IC均值 · IC标准差 · ICIR（信息比率）的计算与解读
IC序列分析
13
IC衰减分析
不同持有期下的IC变化 · IC衰减曲线绘制
IC衰减分析
14
分组收益与IC
分层回测法 · 多空组合收益与IC的关系
IC分组收益
15
IC的统计检验
t检验 · p值 · IC的显著性判断
IC的统计检验
16
IC的行业分组分析
分行业计算IC · 行业IC热力图
IC的行业分组分析
17
IC的市值分组分析
大/中/小盘股IC差异 · 市值分层IC分析
IC的市值分组分析
18
IC的时间稳定性
滚动IC窗口分析 · IC的波动率与趋势判断
IC的时间稳定性
19
因子相关性矩阵
因子间Pearson/Spearma… · 多重共线性诊断
因子相关性矩阵Pearson/Spea…
20
因子共线性处理
VIF（方差膨胀因子）计算 · 主成分分析（PCA）降维
因子共线性处理VIF
21
因子IC合并与合成
等权合成 · IC加权合成 · ICIR加权合成
IC因子
22
因子IC择时
基于市场状态（牛/熊/震荡）的IC动…
IC因子
23
IC与因子收益率
Fama-MacBeth回归简介 · 因子溢价与IC的关系
IC因子收益率
24
IC回测框架搭建
事件驱动回测 · 因子IC回测系统架构设计
IC回测框架搭建
25
IC分析系统数据库设计
因子数据表 · IC结果表 · 回测结果表的Schema设计
IC分析系统数据库设…
26
IC分析系统前端可视化
IC时序图 · IC热力图 · 分组收益曲线图
IC分析系统前端可视…
27
IC分析系统API设计
RESTful API接口设计 · 数据查询与因子计算接口
ICAPI
28
因子IC报告自动生成
自动化生成PDF/HTML报告 · 关键指标汇总
IC因子
29
因子IC的过拟合防范
样本内/样本外测试 · 交叉验证 · 正则化方法
IC因子
30
综合实战案例
从原始数据到因子IC分析系统的完整流…
综合实战案例IC