VIP20
本课程属于：010-量化因子研究变量衍生与分箱 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

IC分析分箱技术：因子有效性检验实战

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
因子投资概述
因子投资的定义 · 发展历史与主流因子分类
因子投资概述因子投资的定义
02
IC（信息系数）基础
IC的定义 · 计算公式与统计意义
IC信息系数
03
Rank IC（秩相关系数）
Spearman秩相关系数在因子检验…
RankIC
04
IC序列分析
IC均值 · IC标准差 · ICIR（信息比率）的计算与解读
IC序列分析
05
IC衰减图
不同持有期下IC的变化趋势与因子衰减…
IC衰减图
06
分组收益检验
基于因子值将股票分为N组 · 计算各组未来收益
分组收益检验基于因子值将股票…
07
多空组合收益
构建多头组与空头组 · 计算多空对冲组合的累计收益
多空组合收益构建多头组
08
分箱技术基础
等宽分箱 · 等频分箱 · 分位数分箱的原理与对比
分箱技术基础等宽分箱
09
等宽分箱实战
使用pandas cut函数进行因子…
等宽分箱实战pandas
10
等频分箱实战
使用pandas qcut函数进行因…
等频分箱实战pandas
11
自定义分箱边界
基于业务逻辑或统计分布设定分箱断点
自定义分箱边界基于业务逻辑或统…
12
分箱数量选择
Sturges规则 · Freedman-Diaconis规…
分箱数量选择Sturges
13
分箱与IC计算
在分箱基础上计算各箱体的IC值
IC分箱
14
分箱单调性检验
检验各箱体平均收益是否呈现单调递增/…
分箱单调性检验检验各箱体平均收…
15
分箱收益条形图
使用matplotlib绘制各箱体未…
分箱收益条形图matplotlib
16
分箱IC热力图
展示不同分箱与不同时间窗口下的IC值…
IC分箱
17
因子分层回测
基于分箱结果构建分层投资组合并进行回…
因子分层回测基于分箱结果构建…
18
分层回测评价指标
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤
分层回测评价指标年化收益率
19
因子相关性分析
计算因子之间的Pearson与Spe…
因子相关性分析Pearson
20
因子共线性处理
VIF（方差膨胀因子）检验与因子正交…
因子共线性处理VIF
21
因子IC截面分析
横截面IC的计算方法与截面因子暴露分…
IC因子
22
因子IC时间序列分析
IC的时间序列平稳性检验与自相关分析
IC因子
23
行业中性化处理
对因子值进行行业中性化后再进行分箱检…
行业性化处理
24
市值中性化处理
对因子值进行市值中性化后再进行分箱检…
市值性化处理
25
因子有效性综合评价
综合IC · ICIR · 分组收益
因子有效性综合评…IC
26
过拟合风险识别
多重比较偏差 · 数据窥探偏差与样本外检验
过拟合风险识别多重比较偏差
27
样本外检验实战
将数据分为训练集与测试集 · 验证因子稳定性
样本外检验实战将数据分为训练集
28
滚动窗口检验
使用滚动时间窗口动态计算因子IC与分…
滚动窗口检验IC
29
因子失效预警
监控IC衰减 · 收益反转与因子拥挤度指标
因子失效预警IC
30
完整因子检验报告生成
自动化生成包含图表与统计量的PDF/…
完整因子检验报告…PDF