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样本构建与模型训练：因子特征工程完整教程

共计 30 章节
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01
因子投资概述
因子投资的定义 · 发展历史 · 主流因子分类（价值
因子投资概述因子投资的定义
02
数据获取与清洗
金融数据源介绍（Wind · Tushare · Yahoo Finance等）
数据获取清洗
03
单因子构建基础
因子构建的通用流程 · 标准化方法（Z-score · Min-Max
单因子构建基础因子构建的通用流…
04
估值类因子
市盈率（PE） · 市净率（PB） · 市销率（PS）
估值类因子PE
05
成长类因子
营收增长率 · 净利润增长率 · 预期增长率（分析师一致预期）
成长类因子营收增长率
06
动量与反转因子
过去N个月收益率（动量因子） · 近1个月收益率（反转因子） · 残差动量
动量反转因子
07
质量类因子
ROE · ROA · 毛利率
质量类因子ROE
08
波动率与风险因子
历史波动率 · 特质波动率（IVOL） · 最大回撤
波动率风险因子
09
流动性因子
换手率 · Amihud非流动性指标 · 买卖价差
流动性因子换手率
10
情绪与行为因子
换手率变化 · 融资融券余额比 · 股东增减持
情绪行为因子
11
高频因子初步
基于分钟线数据的因子构建（日内动量 · 波动率 · 买卖压力）
高频因子初步基于分钟线数据的…
12
因子正交化
因子相关性分析 · 施密特正交化 · PCA正交化
因子正交化因子相关性分析
13
因子合成与加权
等权合成 · 市值加权合成 · IC加权合成
因子合成加权
14
因子IC分析
IC（信息系数）的定义 · Rank IC · IC序列的统计检验（t检验）
IC因子
15
因子分组回测
分位数分组法（Q1-Q5/Q10） · 多空组合收益计算 · 分组净值曲线绘制
因子分组回测Q1-Q5/Q10
16
因子收益归因
Fama-MacBeth回归 · Barra风格归因 · 因子暴露计算
因子收益归因Fama-MacBeth
17
过拟合与多重比较
数据窥探偏差 · 多重测试问题（Bonferroni · FDR）
过拟合多重比较
18
机器学习因子挖掘
使用线性回归 · 岭回归 · Lasso筛选因子
机器学习因子挖掘使用线性回归
19
深度学习因子
使用MLP · LSTM · Transformer构建端到端因子
深度学习因子MLP
20
因子择时
因子动量 · 因子拥挤度（Crowding） · 因子波动率择时
因子择时因子动量
21
行业与市值中性化
行业虚拟变量回归 · 市值分组中性化 · 双重排序法（行业-市值）
行业市值
22
因子库管理
因子命名规范 · 因子元数据管理（创建日期 · 作者
因子库管理因子命名规范
23
因子监控与预警
因子IC滚动窗口监控 · 因子拥挤度指标（持仓重叠度 · 换手率）
因子监控预警
24
另类数据因子
新闻情绪因子（NLP情感分析） · 卫星图像数据（停车场车流量） · 供应链数据
另类数据因子NLP
25
宏观因子
利率因子 · 信用利差因子 · 通胀因子
宏观因子利率因子
26
因子组合优化
均值-方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman模型
因子组合优化均值
27
因子绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · Calmar比率
因子绩效评估夏普比率
28
因子报告自动化
使用Python生成因子分析报告（P… · 因子IC表 · 分组收益表
因子报告自动化Python
29
实战案例
A股市场多因子选股模型：从因子池构建 · 因子筛选 · 合成
实战案例A股市场多因子选…
30
前沿与展望
ESG因子 · 高频因子 · 另类数据因子
前沿ESG