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因子研究入门教程：IC分析与变量衍生方法

共计 30 章节
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01
因子研究概述
什么是因子 · 因子在量化投资中的作用 · 因子研究的整体流程
因子研究概述什么是因子
02
数据准备基础
数据源介绍（行情 · 财务 · 另类）
数据准备基础数据源介绍
03
单变量衍生方法（上）
基础数学变换（对数 · 差分 · 标准化）
单变量衍生方法基础数学变换
04
单变量衍生方法（下）
行业中性化 · Rank变换 · 极值处理（MAD
单变量衍生方法行业
05
多变量衍生方法
复合因子构建（等权 · 加权） · 正交化与残差化
多变量衍生方法复合因子构建
06
时间序列衍生方法
滚动窗口统计量（均值 · 标准差 · 斜率）
时间序列衍生方法滚动窗口统计量
07
截面衍生方法
截面排序与分组 · 截面相对强弱 · 截面残差
截面衍生方法截面排序
08
因子IC定义
IC（Information Coe… · Spearman与Pearson I…
IC因子
09
IC计算实战
使用Python计算日频IC · 周频IC · 月频IC
IC计算实战
10
IC序列分析
IC均值 · IC标准差 · ICIR（信息比率）
IC序列分析
11
IC显著性检验
t检验 · p值 · IC是否显著不为零
IC显著性检验
12
IC衰减与换手率
IC衰减曲线 · 半衰期 · 因子换手率计算
IC衰减
13
分组收益分析
分位数分组 · 多空组合收益 · 分组净值曲线
分组收益分析分位数分组
14
分层回测框架
分层回测的流程 · 手续费与滑点设置 · 基准选择
分层回测框架分层回测的流程
15
因子相关性分析
因子间相关系数矩阵 · 聚类分析 · 冗余因子剔除
因子相关性分析因子间相关系数矩…
16
因子拥挤度
拥挤度定义 · 拥挤度指标（持仓重叠 · 收益相关性）
因子拥挤度拥挤度定义
17
行业与市值中性化
回归中性化 · 分行业市值分组中性化 · 中性化后的IC变化
行业市值
18
因子择时
IC时序预测 · 市场状态划分 · 因子择时策略
因子择时IC
19
多因子合成
加权方法（等权 · IC加权 · ICIR加权）
多因子合成加权方法
20
因子库管理
因子分类（动量 · 价值 · 质量
因子库管理因子分类
21
过拟合与回测偏差
多重比较偏差 · 数据窥探 · 样本外测试
过拟合回测偏差
22
稳健性检验
不同时间段 · 不同股票池 · 不同参数下的IC稳定性
稳健性检验不同时间段
23
因子归因
Barra归因框架 · 因子暴露与收益分解
因子归因Barra
24
另类数据因子
舆情因子 · 供应链因子 · 卫星图像因子
另类数据因子舆情因子
25
高频因子
Tick级因子 · 微观结构因子（买卖价差 · 订单不平衡）
高频因子Tick
26
机器学习因子
线性回归因子 · 树模型因子 · 神经网络因子
机器学习因子线性回归因子
27
因子组合优化
均值方差优化 · 风险平价 · 约束条件下的因子暴露
因子组合优化均值方差优化
28
因子绩效报告
IC报告 · 分组收益报告 · 因子归因报告
因子绩效报告IC
29
因子研究平台搭建
数据存储 · 计算引擎 · 回测系统
因子研究平台搭建数据存储
30
因子研究前沿
深度学习因子 · 强化学习因子 · 因果推断因子
因子研究前沿深度学习因子