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因子库搭建实战：特征工程与IC分析全解

共计 30 章节
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01
因子投资概述
因子投资的定义 · 发展历史 · 主流因子分类（价值
因子投资概述因子投资的定义
02
数据基础设施搭建
数据源选择（Wind · Tushare · 聚宽等）
数据基础设施搭建Wind
03
因子计算引擎设计
因子计算框架（Pandas/NumP… · 并行计算策略 · 因子存储格式（HDF5/Parque…
因子计算引擎设计Pandas/NumP
04
特征工程基础
特征工程的定义 · 与因子挖掘的关系 · 特征标准化（Z-score
特征工程基础特征工程的定义
05
截面因子构建
截面数据的概念 · 横截面回归 · 市值中性化处理
截面因子构建截面数据的概念
06
时间序列因子构建
时间序列数据特点 · 滚动窗口计算（Rolling Win… · 指数加权移动平均（EWMA）
时间序列因子构建时间序列数据特点
07
基本面因子构建
财务指标计算（PE · PB · ROE
基本面因子构建PE
08
量价因子构建
价格动量因子（过去N日收益率） · 成交量因子（换手率 · 成交量变化）
量价因子构建价格动量因子
09
另类数据因子
舆情因子（情感分析） · 新闻热度因子 · 供应链因子
另类数据因子舆情因子
10
因子标准化与去极值
MAD去极值 · 百分位去极值 · 标准化方法对比（Z-score vs…
因子标准化去极值
11
因子合成与降维
等权合成 · IC加权合成 · PCA降维
因子合成降维
12
因子IC分析基础
IC（Information Coe… · Rank IC · IC序列计算
IC因子
13
IC分析进阶
IC衰减（Decay） · ICIR（IC与IR结合） · 分组IC分析
IC分析进阶
14
因子收益率分析
多空组合收益率 · 因子收益率计算（Fama-MacBe… · 因子收益率t检验
因子收益率分析多空组合收益率
15
因子分组回测
分位数分组（Q1-Q5/Q10） · 多空对冲组合构建 · 分组净值曲线
因子分组回测Q1-Q5/Q10
16
因子相关性分析
因子间Pearson/Spearma… · 聚类热力图 · 因子共线性诊断（VIF）
因子相关性分析Pearson/Spea…
17
因子拥挤度与容量
拥挤度指标（因子相关性 · 换手率） · 因子容量测算
因子拥挤度容量
18
因子择时
因子状态切换（牛熊市表现） · 宏观环境因子择时 · 波动率择时
因子择时因子状态切换
19
机器学习因子挖掘
线性回归因子 · 决策树/随机森林因子 · XGBoost/LightGBM因子
机器学习因子挖掘线性回归因子
20
深度学习因子
LSTM因子 · Transformer因子 · 自监督学习因子
深度学习因子LSTM
21
因子组合优化
均值-方差优化 · 风险平价 · 最大分散度
因子组合优化均值
22
因子风险模型
Barra风险模型 · 行业因子 · 风格因子
因子风险模型Barra
23
因子绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · Calmar比率
因子绩效评估夏普比率
24
因子过拟合检测
回测过拟合 · 交叉验证（时间序列交叉验证） · 组合对称性检验（CSCV）
因子过拟合检测回测过拟合
25
因子库自动化流水线
Airflow调度 · 因子计算定时任务 · 数据更新与增量计算
因子库自动化流水…Airflow
26
因子监控与归因
因子实时监控面板 · 因子暴露归因 · 因子收益归因
因子监控归因
27
因子报告生成
自动化报告（PDF/HTML） · 因子IC表格 · 分组收益图
因子报告生成PDF/HTML
28
因子库版本管理
因子定义版本控制（Git） · 因子数据版本管理 · 回测复现与回滚
因子库版本管理Git
29
实战案例
A股多因子选股模型 · IC筛选 · 组合构建
实战案例A股多因子选股模…
30
实战案例
商品期货CTA因子：趋势因子 · 期限结构因子 · 波动率因子
实战案例CTA