1. AML 基础与监管框架
反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）是金融机构与监管机构共同对抗非法资金流动的系统性工程。本章从洗钱三大阶段、国际标准、国内法规及系统建设目标四个维度，构建 AML 规则特征工程所需的基础认知框架。
1.1 洗钱三大阶段：放置、离析、融合
洗钱是将非法所得转化为看似合法资金的过程，通常分为三个阶段。理解每个阶段的资金行为特征，是设计 AML 规则特征的基础。
| 阶段 | 英文 | 核心行为 | 典型特征 |
|---|---|---|---|
| 放置 | Placement | 将现金等非法资产首次引入金融系统 | 大额现金存款、频繁换汇、购买金融产品 |
| 离析 | Layering | 通过复杂交易掩盖资金来源和所有权 | 多账户转账、跨行/跨境交易、结构化交易 |
| 融合 | Integration | 使清洗后的资金以合法形式回归经济体系 | 购买不动产、奢侈品、投资企业、虚假贸易 |
特征工程启示： 放置阶段侧重“金额异常”与“现金密集度”特征；离析阶段侧重“交易网络复杂度”与“时间序列异常”特征；融合阶段侧重“资金最终用途”与“关联交易”特征。
1.2 FATF 建议与国际标准
金融行动特别工作组（FATF）是制定反洗钱国际标准的权威机构。其 40 项建议构成了全球 AML 监管的基石，其中与数据特征直接相关的核心建议包括：
- 建议 10（客户尽职调查）： 要求识别客户身份、受益所有人，并持续监控交易行为。这是客户特征（KYC 特征）的数据来源。
- 建议 11（记录保存）： 交易记录至少保存 5 年，为特征回溯与模型训练提供时间窗口。
- 建议 16（电汇）： 要求电汇包含完整的发端人信息，是跨境交易特征的重要字段。
- 建议 20（可疑交易报告）： 金融机构有义务报告可疑交易，是规则特征与模型预测的最终输出目标。
- 建议 29（金融情报中心）： 各国设立 FIU 收集分析可疑交易报告，形成特征共享与情报反馈机制。
实务提示： FATF 建议 10 和 11 直接决定了 AML 系统需要采集哪些客户字段和交易字段，是特征工程中“数据可用性”的上限约束。
1.3 中国反洗钱法核心要求
中国《反洗钱法》及配套法规（如《金融机构反洗钱规定》《大额交易和可疑交易报告管理办法》）对金融机构提出了具体的数据报送与特征识别要求。
| 法规/要求 | 核心内容 | 对特征工程的影响 |
|---|---|---|
| 大额交易报告 | 单笔或当日累计 5 万元（现金）/ 20 万元（转账）需报告 | 定义“大额”阈值特征，触发规则引擎 |
| 可疑交易标准 | 列举 18 类可疑交易行为（如分散转入、集中转出） | 直接转化为规则特征（如交易频次、金额离散度） |
| 客户风险等级划分 | 至少分为高、中、低三级，定期审核 | 客户风险评分是特征工程的目标变量之一 |
| 受益所有人识别 | 穿透识别持股 25% 以上的自然人 | 股权结构特征、关联关系图谱特征 |
合规红线： 中国反洗钱监测分析中心（CAMLMAC）对数据报送的格式、字段完整性、时效性有严格规范。特征工程中缺失字段的处理方式必须符合监管要求，不能随意填充或忽略。
1.4 AML 系统建设目标
一个完整的 AML 系统通常包含以下功能模块，每个模块都与特征工程紧密相关：
- 数据采集与整合层： 对接核心银行、支付、跨境等系统，清洗并标准化客户与交易数据。特征工程在此阶段完成原始字段的提取与初步清洗。
- 规则引擎层： 基于监管标准与业务经验配置阈值规则（如大额交易、频繁交易）。规则本质上是“人工定义的特征 + 阈值判断”。
- 模型引擎层： 使用机器学习模型（如孤立森林、XGBoost）进行异常检测。模型依赖特征工程产出的高维特征向量。
- 案例管理与调查层： 调查人员对预警进行研判，反馈结果用于特征迭代优化。
- 报告与报送层： 生成大额/可疑交易报告，特征工程需确保字段映射准确。